Сравнение MSBT с CBOO
MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) and CBOO (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - MSBT is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate, while CBOO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. MSBT is passively managed, while CBOO is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSBT charges 0.14%/yr vs 0.69%/yr for CBOO.
Доходность
Сравнение доходности MSBT и CBOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSBT
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -18.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSBT и CBOO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -8.40% |
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.29% |
Correlation
The correlation between MSBT and CBOO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MSBT c CBOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October (CBOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSBT | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.33 | -1.19 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок MSBT и CBOO
Максимальная просадка MSBT за все время составила -20.25%, что больше максимальной просадки CBOO в -2.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSBT и CBOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSBT | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.25% | -2.34% | -17.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -1.72% | -18.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -1.61% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSBT и CBOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSBT | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.92% | 2.14% | +30.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.92% | 2.14% | +30.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.92% | 2.14% | +30.78% |
Сравнение комиссий MSBT и CBOO
MSBT берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CBOO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSBT и CBOO
MSBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.57% | 0.57% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSBT and CBOO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.69% for CBOO.
CBOO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for MSBT.
MSBT is categorized as Cryptocurrency, while CBOO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Morgan Stanley and Calamos. Their fees differ too: 0.14% for MSBT and 0.69% for CBOO.
Подберите оптимальное распределение для MSBT и CBOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор