Сравнение MSAP.L с NXTG.L
MSAP.L (Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc)) and NXTG.L (First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - MSAP.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped Index, while NXTG.L is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MSAP.L returned 2.71%/yr vs 9.06%/yr for NXTG.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. MSAP.L charges 0.50%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.L.
Доходность
Сравнение доходности MSAP.L и NXTG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSAP.L показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у NXTG.L с доходностью 33.84%.
MSAP.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -5.06%
- 6 месяцев
- -1.46%
- С начала года
- 4.46%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.81%
NXTG.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -9.55%
- 6 месяцев
- 30.25%
- С начала года
- 33.84%
- 1 год
- 49.13%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 6.40%
- Всё время*
- 3.29%
Сравнение доходности по годам MSAP.L и NXTG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSAP.L Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) | 4.46% | -12.17% | 1.88% | 3.56% | 6.09% | 37.74% | -2.87% | 2.76% | -24.41% |
NXTG.L First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) | 33.84% | 19.23% | 14.96% | 0.29% | -24.39% | 15.88% | 4.17% | 8.33% | -17.57% |
Correlation
The correlation between MSAP.L and NXTG.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2018 г. | 0.16 |
Сравнение распределения секторов MSAP.L и NXTG.L
Секторы
MSAP.L
NXTG.L
Финансовые услуги
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
Технологии
Промышленность
Недвижимость
Финансовые услуги
MSAP.L
NXTG.L
-
Энергетика
MSAP.L
NXTG.L
-
Сырьевые материалы
MSAP.L
NXTG.L
-
Коммуникационные услуги
MSAP.L
NXTG.L
Коммунальные услуги
MSAP.L
NXTG.L
-
Здравоохранение
MSAP.L
NXTG.L
-
Потребительский защитный сектор
MSAP.L
NXTG.L
-
Потребительский циклический сектор
MSAP.L
NXTG.L
Технологии
MSAP.L
NXTG.L
Промышленность
MSAP.L
NXTG.L
Недвижимость
MSAP.L
NXTG.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSAP.L vs. NXTG.L — Ранг доходности на риск
MSAP.L
NXTG.L
Сравнение MSAP.L c NXTG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) (MSAP.L) и First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSAP.L | NXTG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.43 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.93 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 3.99 | -3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSAP.L и NXTG.L
Максимальная просадка MSAP.L за все время составила -46.44%, примерно равная максимальной просадке NXTG.L в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAP.L и NXTG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSAP.L | NXTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.44% | -45.94% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -25.38% | +13.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.20% | -31.89% | +11.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -32.91% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.39% | -13.09% | -11.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.40% | -19.85% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 12.27% | -6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSAP.L и NXTG.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) (MSAP.L) составляет 3.33%, в то время как у First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что MSAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSAP.L | NXTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 6.72% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 15.85% | -5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 46.94% | -32.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 43.06% | -27.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 32.82% | -12.51% |
Сравнение комиссий MSAP.L и NXTG.L
MSAP.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NXTG.L в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSAP.L и NXTG.L
Ни MSAP.L, ни NXTG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSAP.L and NXTG.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSAP.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSAP.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.L.
MSAP.L is categorized as Emerging Markets Equities, while NXTG.L is Technology Equities. MSAP.L tracks MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped Index, while NXTG.L tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for MSAP.L and 0.70% for NXTG.L.
Подберите оптимальное распределение для MSAP.L и NXTG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор