Сравнение MSAP.L с HEMC.L
MSAP.L (Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc)) and HEMC.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - MSAP.L tracks the MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped Index while HEMC.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, MSAP.L returned -1.71%/yr vs 17.52%/yr for HEMC.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MSAP.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for HEMC.L.
Доходность
Сравнение доходности MSAP.L и HEMC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSAP.L торгуется в GBp, в то время как HEMC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEMC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSAP.L показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у HEMC.L с доходностью 16.65%.
MSAP.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -5.06%
- 6 месяцев
- -1.46%
- С начала года
- 4.46%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.81%
HEMC.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.90%
- 6 месяцев
- 9.89%
- С начала года
- 16.65%
- 1 год
- 31.96%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.26%
Сравнение доходности по годам MSAP.L и HEMC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSAP.L Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) | 4.46% | -12.17% | 1.88% | 3.56% | -5.12% |
HEMC.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 16.65% | 24.74% | 8.89% | 3.02% | -21.60% |
Correlation
The correlation between MSAP.L and HEMC.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSAP.L vs. HEMC.L — Ранг доходности на риск
MSAP.L
HEMC.L
Сравнение MSAP.L c HEMC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) (MSAP.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSAP.L | HEMC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.31 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.18 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 2.09 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSAP.L и HEMC.L
Максимальная просадка MSAP.L за все время составила -46.44%, что больше максимальной просадки HEMC.L в -27.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAP.L и HEMC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSAP.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.44% | -27.17% | -19.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -27.17% | +14.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.20% | -27.17% | +6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.39% | -12.07% | -12.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.40% | -15.55% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 15.31% | -9.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSAP.L и HEMC.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) (MSAP.L) составляет 3.33%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что MSAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEMC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSAP.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 8.77% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 17.69% | -7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 45.34% | -30.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 30.12% | -14.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 30.12% | -9.81% |
Сравнение комиссий MSAP.L и HEMC.L
MSAP.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HEMC.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSAP.L и HEMC.L
Ни MSAP.L, ни HEMC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSAP.L and HEMC.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEMC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEMC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for MSAP.L.
MSAP.L tracks MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped Index, while HEMC.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Invesco and HSBC. Their fees differ too: 0.50% for MSAP.L and 0.15% for HEMC.L.
Подберите оптимальное распределение для MSAP.L и HEMC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор