Сравнение MSACX с FISZX
MSACX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Active International Allocation Portfolio) and FISZX (Fidelity SAI International SMA Completion Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, MSACX returned 4.81%/yr vs 7.57%/yr for FISZX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MSACX charges 0.90%/yr vs 0.00%/yr for FISZX.
Доходность
Сравнение доходности MSACX и FISZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSACX показывает доходность 14.36%, что значительно ниже, чем у FISZX с доходностью 23.42%.
MSACX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.83%
- 6 месяцев
- 7.65%
- С начала года
- 14.36%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 8.84%
- Всё время*
- 6.52%
FISZX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.91%
- 6 месяцев
- 16.91%
- С начала года
- 23.42%
- 1 год
- 36.92%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MSACX и FISZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSACX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Active International Allocation Portfolio | 14.36% | 21.80% | 7.17% | 12.50% | -21.58% | 2.26% | 30.48% | 9.21% |
FISZX Fidelity SAI International SMA Completion Fund | 23.42% | 31.77% | 3.61% | 15.83% | -28.32% | 9.91% | 23.49% | 13.42% |
Correlation
The correlation between MSACX and FISZX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between MSACX and FISZX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSACX vs. FISZX — Ранг доходности на риск
MSACX
FISZX
Сравнение MSACX c FISZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Active International Allocation Portfolio (MSACX) и Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSACX | FISZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.63 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 9.47 | -6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSACX и FISZX
Максимальная просадка MSACX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки FISZX в -39.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSACX и FISZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSACX | FISZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -39.92% | -15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.85% | -14.48% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | -14.63% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.36% | -39.92% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -6.91% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -12.21% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 4.00% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSACX и FISZX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Active International Allocation Portfolio (MSACX) составляет 7.41%, в то время как у Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что MSACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSACX | FISZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 8.78% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 20.31% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 22.37% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 18.63% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 18.70% | -0.49% |
Сравнение комиссий MSACX и FISZX
MSACX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FISZX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSACX и FISZX
MSACX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FISZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISZX Fidelity SAI International SMA Completion Fund | 1.56% | 1.92% | 2.55% | 1.89% | 1.37% | 6.08% | 0.90% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSACX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Active International Allocation Portfolio | 0.00% | 0.00% | 3.49% | 3.41% | 1.73% | 8.51% | 0.04% | 1.25% | 1.70% | 2.04% | 2.42% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
MSACX and FISZX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISZX has higher volatility (8.78%) compared to MSACX (7.41%). In terms of maximum drawdown, MSACX dropped -55.43% vs FISZX's -39.92%.
FISZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSACX и FISZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор