Сравнение MRU.TO с CHPS.TO
MRU.TO (Metro Inc.) is a stock, while CHPS.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) is Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index. Over the past 3 years, MRU.TO returned 9.37%/yr vs 51.28%/yr for CHPS.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRU.TO и CHPS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRU.TO показывает доходность -9.35%, что значительно ниже, чем у CHPS.TO с доходностью 62.90%.
MRU.TO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -9.35%
- 6 месяцев
- -10.34%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 8.77%
CHPS.TO
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 23.65%
- С начала года
- 62.90%
- 6 месяцев
- 56.57%
- 1 год
- 128.24%
- 3 года*
- 51.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRU.TO и CHPS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MRU.TO Metro Inc. | -9.35% | 11.26% | 33.74% | -6.94% | 13.16% | 14.91% |
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 62.90% | 45.93% | 20.38% | 68.20% | -37.86% | 22.69% |
Correlation
The correlation between MRU.TO and CHPS.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г. | 0.03 |
The correlation between MRU.TO and CHPS.TO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRU.TO vs. CHPS.TO — Ранг доходности на риск
MRU.TO
CHPS.TO
Сравнение MRU.TO c CHPS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metro Inc. (MRU.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRU.TO | CHPS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.60 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 9.66 | -10.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 29.14 | -30.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRU.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 4.09 | -4.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MRU.TO и CHPS.TO
Максимальная просадка MRU.TO за все время составила -46.70%, примерно равная максимальной просадке CHPS.TO в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRU.TO и CHPS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRU.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.70% | -48.16% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.96% | -13.35% | -3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.65% | -37.49% | +19.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.41% | -1.89% | -14.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -13.89% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.72% | 4.42% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRU.TO и CHPS.TO
Текущая волатильность для Metro Inc. (MRU.TO) составляет 3.80%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что MRU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRU.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 11.72% | -7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 24.91% | -11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 31.52% | -13.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 33.79% | -17.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 33.79% | -16.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRU.TO и CHPS.TO
Дивидендная доходность MRU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности CHPS.TO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.20% | 0.53% | 0.97% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRU.TO Metro Inc. | 1.75% | 1.50% | 1.49% | 1.77% | 1.47% | 1.49% | 1.58% | 1.49% | 1.52% | 1.62% | 1.39% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
MRU.TO and CHPS.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRU.TO и CHPS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор