Сравнение MRSIX с FAOAX
MRSIX (MFS Research International Fund) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MRSIX returned 8.65%/yr vs 7.17%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MRSIX charges 0.76%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности MRSIX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции MRSIX превзошли акции FAOAX по среднегодовой доходности: 8.65% против 7.17% соответственно.
MRSIX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 8.65%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.34%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам MRSIX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSIX MFS Research International Fund | 8.35% | 22.61% | 3.06% | 13.44% | -17.33% | 11.87% | 13.18% | 27.98% | -13.98% | 28.38% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between MRSIX and FAOAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between MRSIX and FAOAX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRSIX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
MRSIX
FAOAX
Сравнение MRSIX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research International Fund (MRSIX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRSIX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.96 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.28 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | -0.48 | +5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRSIX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.22 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.20 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.44 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.30 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MRSIX и FAOAX
Максимальная просадка MRSIX за все время составила -59.56%, примерно равная максимальной просадке FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSIX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRSIX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -60.03% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -7.29% | -4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.95% | -13.99% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.73% | -36.50% | +5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.73% | -36.50% | +5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -5.87% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -14.55% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 4.00% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSIX и FAOAX
MFS Research International Fund (MRSIX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRSIX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 0.00% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 3.98% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 9.14% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 16.72% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 16.68% | -1.22% |
Сравнение комиссий MRSIX и FAOAX
MRSIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSIX и FAOAX
Дивидендная доходность MRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
MRSIX MFS Research International Fund | 4.85% | 5.26% | 2.00% | 1.67% | 1.57% | 1.29% | 0.92% | 1.79% | 5.48% | 1.21% | 1.97% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
MRSIX and FAOAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRSIX has higher volatility (3.95%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, MRSIX dropped -59.56% vs FAOAX's -60.03%.
MRSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRSIX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор