PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSIX с DCINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRSIX с DCINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRSIX (MFS Research International Fund) and DCINX (Dunham International Stock Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MRSIX returned 8.65%/yr vs 12.77%/yr for DCINX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MRSIX charges 0.76%/yr vs 2.92%/yr for DCINX.

Доходность

Сравнение доходности MRSIX и DCINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Research International Fund (MRSIX) и Dunham International Stock Fund (DCINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRSIX показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у DCINX с доходностью 25.49%. За последние 10 лет акции MRSIX уступали акциям DCINX по среднегодовой доходности: 8.65% против 12.77% соответственно.

MRSIX

1 день
-0.51%
1 месяц
2.73%
С начала года
8.35%
6 месяцев
10.09%
1 год
15.52%
3 года*
12.67%
5 лет*
5.54%
10 лет*
8.65%

DCINX

1 день
-0.69%
1 месяц
7.15%
С начала года
25.49%
6 месяцев
28.97%
1 год
52.17%
3 года*
28.87%
5 лет*
13.74%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRSIX и DCINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRSIX
MFS Research International Fund		8.35%22.61%3.06%13.44%-17.33%11.87%13.18%27.98%-13.98%28.38%
DCINX
Dunham International Stock Fund		25.49%46.37%7.65%15.98%-14.67%9.70%19.86%18.14%-14.27%24.40%

Correlation

The correlation between MRSIX and DCINX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2004 г.

0.89

The correlation between MRSIX and DCINX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Research International Fund

Dunham International Stock Fund

Часто сравнивают с MRSIX:
MRSIX с VXUSMRSIX с FSPSXMRSIX с MEIIXMRSIX с INTAXMRSIX с GTMIXMRSIX с MITTXMRSIX с PZRIX
Часто сравнивают с DCINX:
DCINX с DCIDCINX с HWMIXDCINX с DAMDXDCINX с DAFGXDCINX с DCREXDCINX с DCDGXDCINX с DCEMX

Доходность на риск

MRSIX vs. DCINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSIX
Ранг доходности на риск MRSIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DCINX
Ранг доходности на риск DCINX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCINX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCINX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSIX c DCINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research International Fund (MRSIX) и Dunham International Stock Fund (DCINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRSIXDCINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
3.38

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
4.32

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.60

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

4.51

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

18.10

-13.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRSIX vs. DCINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSIX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа DCINX равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSIX и DCINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRSIXDCINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

3.38

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.90

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.35

+0.04

Просадки

Сравнение просадок MRSIX и DCINX

Максимальная просадка MRSIX за все время составила -59.56%, примерно равная максимальной просадке DCINX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSIX и DCINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRSIXDCINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-61.79%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-11.91%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-13.74%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.73%

-31.18%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.73%

-37.28%

+6.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-0.69%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-12.85%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.96%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSIX и DCINX

Текущая волатильность для MFS Research International Fund (MRSIX) составляет 3.95%, в то время как у Dunham International Stock Fund (DCINX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что MRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRSIXDCINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

5.59%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

13.48%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

15.90%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

15.40%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

16.52%

-1.06%

Сравнение комиссий MRSIX и DCINX

MRSIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии DCINX в 2.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSIX и DCINX

Дивидендная доходность MRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности DCINX в 8.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCINX
Dunham International Stock Fund		8.72%10.95%13.87%3.45%3.53%15.49%1.36%1.54%6.92%3.92%0.00%0.00%
MRSIX
MFS Research International Fund		4.85%5.26%2.00%1.67%1.57%1.29%0.92%1.79%5.48%1.21%1.97%1.89%

Часто задаваемые вопросы

MRSIX and DCINX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCINX has higher volatility (5.59%) compared to MRSIX (3.95%). In terms of maximum drawdown, MRSIX dropped -59.56% vs DCINX's -61.79%.

DCINX currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRSIX и DCINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор