Сравнение MRNX с CRMG
MRNX (Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. MRNX charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности MRNX и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRNX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -20.01%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CRMG
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- 22.48%
- 6 месяцев
- -48.98%
- С начала года
- -65.43%
- 1 год
- -67.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -56.06%
Сравнение доходности по годам MRNX и CRMG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MRNX Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF | 41.92% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -35.07% |
Correlation
The correlation between MRNX and CRMG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNX vs. CRMG — Ранг доходности на риск
MRNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRMG
Сравнение MRNX c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF (MRNX) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRNX | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRNX и CRMG
Максимальная просадка MRNX за все время составила -49.28%, что меньше максимальной просадки CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNX и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNX | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.28% | -79.83% | +30.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -75.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.12% | -74.70% | +25.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.18% | -41.35% | +19.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 46.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNX и CRMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNX | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 64.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.23% | 78.11% | +60.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.23% | 75.58% | +62.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.23% | 75.58% | +62.65% |
Сравнение комиссий MRNX и CRMG
MRNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNX и CRMG
Ни MRNX, ни CRMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MRNX and CRMG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for MRNX.
MRNX and CRMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for MRNX and 0.75% for CRMG.
Подберите оптимальное распределение для MRNX и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор