PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPSSX с DNLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPSSX с DNLAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MPSSX (BNY Mellon Small Cap Multi-Strategy Fund) and DNLAX (BNY Mellon Natural Resources Fund Class A) are both mutual funds - MPSSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by BNY Mellon, while DNLAX is a Energy Equities fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, MPSSX returned 8.88%/yr vs 13.72%/yr for DNLAX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPSSX charges 1.01%/yr vs 1.14%/yr for DNLAX.

Доходность

Сравнение доходности MPSSX и DNLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Small Cap Multi-Strategy Fund (MPSSX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPSSX показывает доходность 14.31%, что значительно ниже, чем у DNLAX с доходностью 27.29%. За последние 10 лет акции MPSSX уступали акциям DNLAX по среднегодовой доходности: 8.88% против 13.72% соответственно.

MPSSX

1 день
1.07%
1 месяц
0.17%
С начала года
14.31%
6 месяцев
12.11%
1 год
29.86%
3 года*
13.79%
5 лет*
4.24%
10 лет*
8.88%

DNLAX

1 день
-0.03%
1 месяц
1.95%
С начала года
27.29%
6 месяцев
29.48%
1 год
53.66%
3 года*
17.05%
5 лет*
16.04%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPSSX и DNLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPSSX
BNY Mellon Small Cap Multi-Strategy Fund		14.31%11.99%7.16%9.32%-18.37%11.50%30.67%26.22%-23.20%18.40%
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		27.29%14.75%0.86%1.33%33.83%38.00%6.30%16.33%-17.78%13.69%

Correlation

The correlation between MPSSX and DNLAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2003 г.

0.69

The correlation between MPSSX and DNLAX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Small Cap Multi-Strategy Fund

BNY Mellon Natural Resources Fund Class A

Часто сравнивают с MPSSX:
MPSSX с RYWCXMPSSX с DISSXMPSSX с WMKSXMPSSX с NESGXMPSSX с DREVXMPSSX с FECGXMPSSX с NEAIX
Часто сравнивают с DNLAX:
DNLAX с PRCOXDNLAX с AVEMXDNLAX с FFGCXDNLAX с SGGDXDNLAX с SWPPXDNLAX с RSNRXDNLAX с MPBFX

Доходность на риск

MPSSX vs. DNLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPSSX
Ранг доходности на риск MPSSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPSSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPSSX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPSSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPSSX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPSSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DNLAX
Ранг доходности на риск DNLAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPSSX c DNLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Small Cap Multi-Strategy Fund (MPSSX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPSSXDNLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
3.02

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.86

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.50

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

7.28

-4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

22.96

-14.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPSSX vs. DNLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPSSX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа DNLAX равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPSSX и DNLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPSSXDNLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

3.02

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.63

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.54

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.37

-0.06

Просадки

Сравнение просадок MPSSX и DNLAX

Максимальная просадка MPSSX за все время составила -58.11%, что меньше максимальной просадки DNLAX в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPSSX и DNLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPSSXDNLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.11%

-69.14%

+11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-7.51%

-5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.78%

-32.37%

+6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.76%

-32.37%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.66%

-54.45%

+6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.30%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-21.55%

+9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.38%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MPSSX и DNLAX

BNY Mellon Small Cap Multi-Strategy Fund (MPSSX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что MPSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPSSXDNLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.56%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

13.42%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

18.13%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

25.65%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

25.49%

-2.51%

Сравнение комиссий MPSSX и DNLAX

MPSSX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии DNLAX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPSSX и DNLAX

Дивидендная доходность MPSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что больше доходности DNLAX в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		1.72%2.19%7.75%12.54%9.80%5.04%0.91%1.95%1.53%0.40%1.26%0.98%
MPSSX
BNY Mellon Small Cap Multi-Strategy Fund		36.97%42.26%9.22%0.54%2.77%12.65%0.61%3.32%4.06%8.49%0.53%4.03%

Часто задаваемые вопросы

MPSSX and DNLAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPSSX has higher volatility (5.05%) compared to DNLAX (4.56%). In terms of maximum drawdown, MPSSX dropped -58.11% vs DNLAX's -69.14%.

DNLAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPSSX и DNLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор