PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPLY с FBMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPLY с FBMPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MPLY (Monopoly ETF) and FBMPX (Fidelity Select Communication Services Portfolio) are both funds - MPLY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Strategy Shares, while FBMPX is a Communications Equities fund managed by Fidelity. Over the past year, MPLY returned 30.99% vs 40.01% for FBMPX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPLY charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for FBMPX.

Доходность

Сравнение доходности MPLY и FBMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monopoly ETF (MPLY) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MPLY показывает доходность 9.43%, а FBMPX немного выше – 9.44%.

MPLY

1 день
-0.93%
1 месяц
5.23%
С начала года
9.43%
6 месяцев
8.80%
1 год
30.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBMPX

1 день
-1.18%
1 месяц
1.96%
С начала года
9.44%
6 месяцев
11.67%
1 год
40.01%
3 года*
34.39%
5 лет*
14.32%
10 лет*
17.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPLY и FBMPX

2026 (YTD)2025
MPLY
Monopoly ETF		9.43%20.40%
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		9.44%29.92%

Correlation

The correlation between MPLY and FBMPX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2025 г.

0.79

The correlation between MPLY and FBMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monopoly ETF

Fidelity Select Communication Services Portfolio

Часто сравнивают с MPLY:
MPLY с QMARMPLY с SPMOMPLY с PSCXMPLY с QLTYMPLY с USPXMPLY с GOLYMPLY с TRND
Часто сравнивают с FBMPX:
FBMPX с FCOMFBMPX с FSELXFBMPX с FBGRXFBMPX с FWRLXFBMPX с IYZFBMPX с VTCAXFBMPX с FSTCX

Доходность на риск

MPLY vs. FBMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPLY
Ранг доходности на риск MPLY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPLY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLY: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FBMPX
Ранг доходности на риск FBMPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBMPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBMPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBMPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBMPX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBMPX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPLY c FBMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monopoly ETF (MPLY) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPLYFBMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.08

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.84

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.34

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

8.87

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPLY vs. FBMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPLY на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBMPX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPLY и FBMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPLYFBMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.08

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.65

+1.37

Просадки

Сравнение просадок MPLY и FBMPX

Максимальная просадка MPLY за все время составила -13.46%, что меньше максимальной просадки FBMPX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLY и FBMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPLYFBMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.46%

-61.77%

+48.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-16.90%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-3.54%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-10.63%

+8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

4.46%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MPLY и FBMPX

Текущая волатильность для Monopoly ETF (MPLY) составляет 3.69%, в то время как у Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что MPLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPLYFBMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.81%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

13.91%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

19.03%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

23.26%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

21.97%

-6.90%

Сравнение комиссий MPLY и FBMPX

MPLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBMPX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPLY и FBMPX

Дивидендная доходность MPLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности FBMPX в 12.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		12.24%8.09%7.05%0.00%0.00%5.88%3.74%35.43%15.29%5.53%7.50%7.29%
MPLY
Monopoly ETF		0.12%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MPLY and FBMPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBMPX has higher volatility (4.81%) compared to MPLY (3.69%). In terms of maximum drawdown, MPLY dropped -13.46% vs FBMPX's -61.77%.

FBMPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPLY и FBMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор