Сравнение MPBLX с FIQCX
MPBLX (BNY Mellon Asset Allocation Fund) and FIQCX (Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class Z) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, MPBLX returned 6.90%/yr vs 9.32%/yr for FIQCX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MPBLX charges 0.41%/yr vs 0.62%/yr for FIQCX.
Доходность
Сравнение доходности MPBLX и FIQCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPBLX показывает доходность 7.66%, что значительно ниже, чем у FIQCX с доходностью 13.25%.
MPBLX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 7.66%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 9.06%
FIQCX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- 13.25%
- С начала года
- 13.25%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPBLX и FIQCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPBLX BNY Mellon Asset Allocation Fund | 7.66% | 14.74% | 12.71% | 14.08% | -15.76% | 16.03% | 12.29% | 20.23% | -7.92% |
FIQCX Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class Z | 13.25% | 20.94% | 12.67% | 19.15% | -18.53% | 17.26% | 19.45% | 26.32% | -9.86% |
Correlation
The correlation between MPBLX and FIQCX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.97 |
The correlation between MPBLX and FIQCX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPBLX vs. FIQCX — Ранг доходности на риск
MPBLX
FIQCX
Сравнение MPBLX c FIQCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Asset Allocation Fund (MPBLX) и Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class Z (FIQCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPBLX | FIQCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.73 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 11.74 | -2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPBLX и FIQCX
Максимальная просадка MPBLX за все время составила -34.80%, что больше максимальной просадки FIQCX в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPBLX и FIQCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPBLX | FIQCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.80% | -30.97% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -9.34% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.38% | -15.35% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -25.94% | +4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.90% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -5.44% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.17% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPBLX и FIQCX
Текущая волатильность для BNY Mellon Asset Allocation Fund (MPBLX) составляет 3.95%, в то время как у Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class Z (FIQCX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что MPBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPBLX | FIQCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 5.84% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 11.22% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 13.26% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.71% | 14.83% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.18% | 16.70% | -4.52% |
Сравнение комиссий MPBLX и FIQCX
MPBLX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FIQCX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPBLX и FIQCX
Дивидендная доходность MPBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности FIQCX в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQCX Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class Z | 5.07% | 5.74% | 3.61% | 1.43% | 5.21% | 3.30% | 2.07% | 5.66% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPBLX BNY Mellon Asset Allocation Fund | 5.86% | 6.32% | 4.50% | 1.59% | 11.58% | 6.64% | 1.59% | 7.43% | 6.78% | 4.52% | 2.70% | 7.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, MPBLX and FIQCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FIQCX has higher volatility (5.84%) compared to MPBLX (3.95%). In terms of maximum drawdown, MPBLX dropped -34.80% vs FIQCX's -30.97%.
FIQCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPBLX и FIQCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор