Сравнение MOTHERSON.NS с HINDPETRO.NS
MOTHERSON.NS (Samvardhana Motherson International Limited) and HINDPETRO.NS (Hindustan Petroleum Corporation Limited) are both stocks. MOTHERSON.NS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while HINDPETRO.NS operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past 10 years, MOTHERSON.NS returned 13.16%/yr vs 19.71%/yr for HINDPETRO.NS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOTHERSON.NS и HINDPETRO.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOTHERSON.NS показывает доходность 20.64%, что значительно выше, чем у HINDPETRO.NS с доходностью -22.45%. За последние 10 лет акции MOTHERSON.NS уступали акциям HINDPETRO.NS по среднегодовой доходности: 13.16% против 19.71% соответственно.
MOTHERSON.NS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- 20.64%
- 6 месяцев
- 23.99%
- 1 год
- 39.65%
- 3 года*
- 39.78%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 13.16%
HINDPETRO.NS
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -22.45%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- 0.07%
- 3 года*
- 36.10%
- 5 лет*
- 21.48%
- 10 лет*
- 19.71%
Сравнение доходности по годам MOTHERSON.NS и HINDPETRO.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTHERSON.NS Samvardhana Motherson International Limited | 20.64% | 16.39% | 53.83% | 37.76% | -39.12% | 35.37% | 14.87% | -10.43% | -33.48% | 76.38% |
HINDPETRO.NS Hindustan Petroleum Corporation Limited | -22.45% | 26.60% | 65.11% | 69.63% | -12.60% | 50.98% | -11.81% | 14.04% | -35.06% | 62.32% |
Correlation
The correlation between MOTHERSON.NS and HINDPETRO.NS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 1996 г. | 0.16 |
Over the past year, MOTHERSON.NS and HINDPETRO.NS have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOTHERSON.NS vs. HINDPETRO.NS — Ранг доходности на риск
MOTHERSON.NS
HINDPETRO.NS
Сравнение MOTHERSON.NS c HINDPETRO.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samvardhana Motherson International Limited (MOTHERSON.NS) и Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOTHERSON.NS | HINDPETRO.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.02 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.04 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | -0.09 | +5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOTHERSON.NS | HINDPETRO.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | -0.04 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.61 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.52 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.64 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок MOTHERSON.NS и HINDPETRO.NS
Максимальная просадка MOTHERSON.NS за все время составила -78.62%, что больше максимальной просадки HINDPETRO.NS в -73.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTHERSON.NS и HINDPETRO.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOTHERSON.NS | HINDPETRO.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.62% | -73.97% | -4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -36.05% | +13.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.04% | -36.05% | -10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.65% | -40.40% | -15.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.62% | -63.71% | -14.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -22.45% | +18.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.47% | -21.89% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 14.55% | -7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOTHERSON.NS и HINDPETRO.NS
Samvardhana Motherson International Limited (MOTHERSON.NS) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO.NS) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что MOTHERSON.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HINDPETRO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOTHERSON.NS | HINDPETRO.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 11.03% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.84% | 28.72% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.81% | 33.89% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.39% | 35.62% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.63% | 39.01% | +1.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOTHERSON.NS и HINDPETRO.NS
Дивидендная доходность MOTHERSON.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности HINDPETRO.NS в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HINDPETRO.NS Hindustan Petroleum Corporation Limited | 4.01% | 3.11% | 6.36% | 0.00% | 8.93% | 11.67% | 6.71% | 9.02% | 10.07% | 10.95% | 17.59% | 19.78% |
MOTHERSON.NS Samvardhana Motherson International Limited | 0.40% | 0.47% | 0.51% | 0.64% | 0.58% | 0.82% | 1.09% | 1.23% | 1.08% | 0.63% | 0.93% | 1.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOTHERSON.NS и HINDPETRO.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samvardhana Motherson International Limited и Hindustan Petroleum Corporation Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MOTHERSON.NS and HINDPETRO.NS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MOTHERSON.NS и HINDPETRO.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор