Сравнение MOTHERSON.NS с BAJAJ-AUTO.NS
MOTHERSON.NS (Samvardhana Motherson International Limited) and BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MOTHERSON.NS in Auto Parts, BAJAJ-AUTO.NS in Auto Manufacturers. Over the past 10 years, MOTHERSON.NS returned 13.16%/yr vs 17.67%/yr for BAJAJ-AUTO.NS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOTHERSON.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOTHERSON.NS показывает доходность 20.64%, что значительно выше, чем у BAJAJ-AUTO.NS с доходностью 12.38%. За последние 10 лет акции MOTHERSON.NS уступали акциям BAJAJ-AUTO.NS по среднегодовой доходности: 13.16% против 17.67% соответственно.
MOTHERSON.NS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- 20.64%
- 6 месяцев
- 23.99%
- 1 год
- 39.65%
- 3 года*
- 39.78%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 13.16%
BAJAJ-AUTO.NS
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 12.38%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 25.82%
- 3 года*
- 33.44%
- 5 лет*
- 23.16%
- 10 лет*
- 17.67%
Сравнение доходности по годам MOTHERSON.NS и BAJAJ-AUTO.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTHERSON.NS Samvardhana Motherson International Limited | 20.64% | 16.39% | 53.83% | 37.76% | -39.12% | 35.37% | 14.87% | -10.43% | -33.48% | 76.38% |
BAJAJ-AUTO.NS Bajaj Auto Limited | 12.38% | 8.82% | 30.23% | 93.71% | 15.79% | -2.09% | 12.86% | 19.31% | -16.54% | 29.05% |
Correlation
The correlation between MOTHERSON.NS and BAJAJ-AUTO.NS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2008 г. | 0.23 |
Over the past year, MOTHERSON.NS and BAJAJ-AUTO.NS have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOTHERSON.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS — Ранг доходности на риск
MOTHERSON.NS
BAJAJ-AUTO.NS
Сравнение MOTHERSON.NS c BAJAJ-AUTO.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samvardhana Motherson International Limited (MOTHERSON.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOTHERSON.NS | BAJAJ-AUTO.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.92 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 5.46 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOTHERSON.NS | BAJAJ-AUTO.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.99 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.71 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.84 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок MOTHERSON.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Максимальная просадка MOTHERSON.NS за все время составила -78.62%, что больше максимальной просадки BAJAJ-AUTO.NS в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTHERSON.NS и BAJAJ-AUTO.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOTHERSON.NS | BAJAJ-AUTO.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.62% | -52.38% | -26.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -13.63% | -8.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.04% | -42.12% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.65% | -42.12% | -13.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.62% | -42.12% | -36.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -14.83% | +10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.47% | -10.75% | -11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 5.05% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOTHERSON.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Samvardhana Motherson International Limited (MOTHERSON.NS) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что MOTHERSON.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAJAJ-AUTO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOTHERSON.NS | BAJAJ-AUTO.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 7.00% | +6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.84% | 17.84% | +11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.81% | 22.22% | +13.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.39% | 23.87% | +10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.63% | 25.43% | +15.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOTHERSON.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Дивидендная доходность MOTHERSON.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности BAJAJ-AUTO.NS в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJAJ-AUTO.NS Bajaj Auto Limited | 3.47% | 2.25% | 0.91% | 2.05% | 3.86% | 4.31% | 3.49% | 1.89% | 2.20% | 1.65% | 2.09% | 1.97% |
MOTHERSON.NS Samvardhana Motherson International Limited | 0.40% | 0.47% | 0.51% | 0.64% | 0.58% | 0.82% | 1.09% | 1.23% | 1.08% | 0.63% | 0.93% | 1.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOTHERSON.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samvardhana Motherson International Limited и Bajaj Auto Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MOTHERSON.NS and BAJAJ-AUTO.NS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MOTHERSON.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор