PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOSAX с MPSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOSAX с MPSAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MOSAX (MassMutual Overseas Fund) and MPSAX (MassMutual Inflation-Protected and Income Fund) are both mutual funds - MOSAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MassMutual, while MPSAX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by MassMutual. Over the past 10 years, MOSAX returned 8.87%/yr vs 3.27%/yr for MPSAX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. MOSAX charges 1.34%/yr vs 1.02%/yr for MPSAX.

Доходность

Сравнение доходности MOSAX и MPSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Overseas Fund (MOSAX) и MassMutual Inflation-Protected and Income Fund (MPSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOSAX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у MPSAX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции MOSAX превзошли акции MPSAX по среднегодовой доходности: 8.87% против 3.27% соответственно.

MOSAX

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.58%
1 год
8.38%
3 года*
9.89%
5 лет*
5.08%
10 лет*
8.87%

MPSAX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.12%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.66%
1 год
2.11%
3 года*
2.70%
5 лет*
2.57%
10 лет*
3.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOSAX и MPSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOSAX
MassMutual Overseas Fund		0.82%25.48%0.12%18.26%-15.35%12.61%8.51%28.26%-16.78%26.44%
MPSAX
MassMutual Inflation-Protected and Income Fund		0.38%5.50%-0.02%4.93%-13.72%20.31%10.79%7.67%-1.86%2.86%

Correlation

The correlation between MOSAX and MPSAX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2003 г.

-0.05

The correlation between MOSAX and MPSAX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Overseas Fund

MassMutual Inflation-Protected and Income Fund

Часто сравнивают с MOSAX:
MOSAX с MSTDXMOSAX с DLHYXMOSAX с DLBMXMOSAX с MDDAXMOSAX с MCBDXMOSAX с MGFAXMOSAX с MEFAX
Часто сравнивают с MPSAX:
MPSAX с MGFAXMPSAX с MSTDXMPSAX с EIRRXMPSAX с FFNYXMPSAX с DLHYXMPSAX с IPBAXMPSAX с DFAAX

Доходность на риск

MOSAX vs. MPSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOSAX
Ранг доходности на риск MOSAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOSAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOSAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOSAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOSAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOSAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MPSAX
Ранг доходности на риск MPSAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPSAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPSAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPSAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPSAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPSAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOSAX c MPSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Overseas Fund (MOSAX) и MassMutual Inflation-Protected and Income Fund (MPSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOSAXMPSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.65

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
0.97

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

1.09

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

2.57

+0.32

MOSAX vs. MPSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOSAX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MPSAX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOSAX и MPSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOSAX и MPSAX

Максимальная просадка MOSAX за все время составила -58.43%, что больше максимальной просадки MPSAX в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOSAX и MPSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOSAXMPSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.43%

-19.35%

-39.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-2.04%

-9.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-4.01%

-10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.69%

-19.35%

-14.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.75%

-19.35%

-17.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-9.05%

+5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.60%

-6.19%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

0.86%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MOSAX и MPSAX

MassMutual Overseas Fund (MOSAX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с MassMutual Inflation-Protected and Income Fund (MPSAX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что MOSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOSAXMPSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

1.21%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

2.46%

+8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

3.44%

+10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

11.76%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

8.97%

+8.99%

Сравнение комиссий MOSAX и MPSAX

MOSAX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии MPSAX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOSAX и MPSAX

Дивидендная доходность MOSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.06%, что больше доходности MPSAX в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOSAX
MassMutual Overseas Fund		18.06%18.21%6.02%2.24%9.26%9.64%1.78%5.10%12.16%1.42%1.71%3.12%
MPSAX
MassMutual Inflation-Protected and Income Fund		3.44%3.51%1.44%2.47%3.34%18.54%5.13%1.59%2.68%2.34%2.23%0.61%

Часто задаваемые вопросы

MOSAX and MPSAX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOSAX has higher volatility (4.00%) compared to MPSAX (1.21%). In terms of maximum drawdown, MOSAX dropped -58.43% vs MPSAX's -19.35%.

MOSAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOSAX и MPSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор