PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOH.DE с SXRS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOH.DE с SXRS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOH.DE (LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne) is a stock, while SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) is Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Over the past 5 years, MOH.DE returned -4.33%/yr vs 12.06%/yr for SXRS.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MOH.DE и SXRS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne (MOH.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOH.DE показывает доходность -24.42%, что значительно ниже, чем у SXRS.DE с доходностью 23.84%.

MOH.DE

1 день
2.64%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-24.42%
6 месяцев
-23.29%
1 год
3.19%
3 года*
-14.71%
5 лет*
-4.33%
10 лет*
14.66%

SXRS.DE

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.35%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.88%
1 год
34.67%
3 года*
12.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOH.DE и SXRS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MOH.DE
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne		-24.42%3.01%-12.42%8.38%-3.90%43.75%26.43%68.02%-9.41%
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		23.84%4.72%10.95%-10.44%20.69%40.00%-13.37%9.72%-6.15%

Correlation

The correlation between MOH.DE and SXRS.DE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

0.05

The correlation between MOH.DE and SXRS.DE shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с MOH.DE:
MOH.DE с MUV2.DEMOH.DE с XAIX.DEMOH.DE с FOO.DEMOH.DE с 3V64.DEMOH.DE с BRK-BMOH.DE с AMDMOH.DE с VOO
Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L

Доходность на риск

MOH.DE vs. SXRS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOH.DE
Ранг доходности на риск MOH.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOH.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOH.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOH.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOH.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOH.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOH.DE c SXRS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne (MOH.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOH.DESXRS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
1.87

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
2.37

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.34

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

4.00

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.12

8.95

-8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOH.DE vs. SXRS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOH.DE на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа SXRS.DE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOH.DE и SXRS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOH.DESXRS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.87

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.70

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.53

-0.23

Просадки

Сравнение просадок MOH.DE и SXRS.DE

Максимальная просадка MOH.DE за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки SXRS.DE в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOH.DE и SXRS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOH.DESXRS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.67%

-27.64%

-40.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.59%

-8.75%

-21.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.89%

-16.03%

-32.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.14%

-27.56%

-21.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.51%

-4.99%

-38.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.23%

-13.12%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.12%

3.92%

+11.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MOH.DE и SXRS.DE

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne (MOH.DE) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что MOH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOH.DESXRS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

5.76%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.12%

16.67%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.15%

18.76%

+12.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.70%

17.13%

+12.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.05%

15.85%

+12.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOH.DE и SXRS.DE

Дивидендная доходность MOH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как SXRS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOH.DE
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne		2.74%2.04%2.05%1.70%1.74%0.96%1.79%1.49%2.14%1.70%2.00%2.23%
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOH.DE and SXRS.DE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOH.DE и SXRS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор