Сравнение MOGB.L с ISDU.L
MOGB.L (VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF) and ISDU.L (iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - MOGB.L tracks the Russell 1000 TR USD while ISDU.L tracks the MSCI USA Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOGB.L returned 4.31%/yr vs 15.57%/yr for ISDU.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOGB.L charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for ISDU.L.
Доходность
Сравнение доходности MOGB.L и ISDU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MOGB.L торгуется в GBP, в то время как ISDU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISDU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MOGB.L показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у ISDU.L с доходностью 23.22%.
MOGB.L
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- —
ISDU.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 10.78%
- С начала года
- 23.22%
- 6 месяцев
- 22.30%
- 1 год
- 42.93%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 15.57%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение доходности по годам MOGB.L и ISDU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOGB.L VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF | -2.45% | 0.00% | 12.94% | 11.88% | -9.07% | 27.24% | 9.78% | 29.63% | 3.53% | 4.34% |
ISDU.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | 23.22% | 8.03% | 11.27% | 19.55% | -1.43% | 30.82% | 3.71% | 16.03% | -0.47% | 2.49% |
Correlation
The correlation between MOGB.L and ISDU.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between MOGB.L and ISDU.L has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOGB.L vs. ISDU.L — Ранг доходности на риск
MOGB.L
ISDU.L
Сравнение MOGB.L c ISDU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (MOGB.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOGB.L | ISDU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.58 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 7.25 | -6.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 22.60 | -20.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOGB.L | ISDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 3.26 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.00 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.80 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MOGB.L и ISDU.L
Максимальная просадка MOGB.L за все время составила -24.07%, примерно равная максимальной просадке ISDU.L в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOGB.L и ISDU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOGB.L | ISDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.07% | -24.76% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -5.85% | -5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.73% | -24.06% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.73% | -24.06% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -0.73% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -3.88% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 1.88% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOGB.L и ISDU.L
Текущая волатильность для VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (MOGB.L) составляет 3.24%, в то время как у iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что MOGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOGB.L | ISDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 5.06% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 9.91% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 13.04% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 15.64% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 16.42% | -0.22% |
Сравнение комиссий MOGB.L и ISDU.L
MOGB.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ISDU.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOGB.L и ISDU.L
MOGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDU.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | 0.62% | 0.74% | 0.90% | 1.10% | 1.52% | 1.01% | 1.39% | 1.37% | 1.49% | 1.38% | 1.34% | 1.43% |
MOGB.L VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MOGB.L and ISDU.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISDU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISDU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for MOGB.L.
MOGB.L tracks Russell 1000 TR USD, while ISDU.L tracks MSCI USA Islamic Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.49% for MOGB.L and 0.30% for ISDU.L.
Подберите оптимальное распределение для MOGB.L и ISDU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор