PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNY.TO с PMM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNY.TO с PMM.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNY.TO (Purpose Cash Management Fund) and PMM.TO (Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund) are both exchange-traded funds - MNY.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments, while PMM.TO is a Long-Short fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 3 years, MNY.TO returned 3.91%/yr vs 11.48%/yr for PMM.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MNY.TO и PMM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNY.TO показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у PMM.TO с доходностью 5.84%.

MNY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.21%
1 год
2.59%
3 года*
3.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

PMM.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
2.99%
С начала года
5.84%
6 месяцев
3.64%
1 год
18.31%
3 года*
11.48%
5 лет*
7.02%
10 лет*
3.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNY.TO и PMM.TO

2026 (YTD)2025202420232022
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		0.96%3.03%4.69%5.03%1.54%
PMM.TO
Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund		5.84%6.07%20.49%5.85%2.25%

Correlation

The correlation between MNY.TO and PMM.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г.

0.04

The correlation between MNY.TO and PMM.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Cash Management Fund

Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund

Часто сравнивают с MNY.TO:
MNY.TO с CASH.TOMNY.TO с PSA.TOMNY.TO с ZMMK.TOMNY.TO с CMR.TOMNY.TO с CBIL.TOMNY.TO с HSAV.TOMNY.TO с TCSH.TO
Часто сравнивают с PMM.TO:
PMM.TO с QLEIXPMM.TO с IS.TOPMM.TO с BRKY.NEOPMM.TO с ZMMK.TOPMM.TO с ^GSPCPMM.TO с YCST.NEOPMM.TO с PDIV.TO

Доходность на риск

MNY.TO vs. PMM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNY.TO
Ранг доходности на риск MNY.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PMM.TO
Ранг доходности на риск PMM.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMM.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMM.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMM.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMM.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMM.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNY.TO c PMM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNY.TOPMM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
16.13
1.95

+14.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
52.42
2.64

+49.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

22.36

1.36

+21.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

65.14

5.26

+59.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

607.07

14.53

+592.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNY.TO vs. PMM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNY.TO на текущий момент составляет 16.13, что выше коэффициента Шарпа PMM.TO равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNY.TO и PMM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNY.TOPMM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13

1.95

+14.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.02

0.30

+10.71

Просадки

Сравнение просадок MNY.TO и PMM.TO

Максимальная просадка MNY.TO за все время составила -0.24%, что меньше максимальной просадки PMM.TO в -23.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNY.TO и PMM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNY.TOPMM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.24%

-23.50%

+23.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-3.50%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.10%

-9.87%

+9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-7.96%

+7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.26%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MNY.TO и PMM.TO

Текущая волатильность для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) составляет 0.03%, в то время как у Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что MNY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNY.TOPMM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.03%

1.98%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.12%

6.08%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16%

9.45%

-9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

9.75%

-9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.37%

10.13%

-9.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNY.TO и PMM.TO

Дивидендная доходность MNY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как PMM.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		2.56%2.93%4.71%4.85%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMM.TO
Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.92%2.44%

Часто задаваемые вопросы

MNY.TO and PMM.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNY.TO is categorized as Money Market, while PMM.TO is Long-Short.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNY.TO и PMM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор