Сравнение MNT.TO с ZGLH.TO
MNT.TO (Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves) and ZGLH.TO (BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF) are both Gold funds. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности MNT.TO и ZGLH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MNT.TO
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- -8.22%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 30.88%
- 5 лет*
- 21.01%
- 10 лет*
- 12.08%
ZGLH.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNT.TO и ZGLH.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MNT.TO Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves | -18.48% |
ZGLH.TO BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF | -16.31% |
Correlation
The correlation between MNT.TO and ZGLH.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNT.TO vs. ZGLH.TO — Ранг доходности на риск
MNT.TO
ZGLH.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MNT.TO c ZGLH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO) и BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNT.TO | ZGLH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNT.TO и ZGLH.TO
Максимальная просадка MNT.TO за все время составила -34.79%, что больше максимальной просадки ZGLH.TO в -26.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNT.TO и ZGLH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNT.TO | ZGLH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -26.73% | -8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.85% | -25.92% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.87% | -12.39% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MNT.TO и ZGLH.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNT.TO | ZGLH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.97% | 34.91% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 34.91% | -14.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 34.91% | -15.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNT.TO и ZGLH.TO
Ни MNT.TO, ни ZGLH.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MNT.TO and ZGLH.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MNT.TO и ZGLH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор