PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNS.TO с XIN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNS.TO с XIN.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MNS.TO (Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves) and XIN.TO (iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - MNS.TO is a Silver fund tracking the N/A (Physical Bullion), while XIN.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MNS.TO returned 18.94%/yr vs 11.31%/yr for XIN.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. MNS.TO charges 0.45%/yr vs 0.52%/yr for XIN.TO.

Доходность

Сравнение доходности MNS.TO и XIN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO) и iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNS.TO показывает доходность -26.78%, что значительно ниже, чем у XIN.TO с доходностью 11.51%.

MNS.TO

1 день
2.93%
1 месяц
-23.17%
С начала года
-26.78%
6 месяцев
-27.36%
1 год
55.93%
3 года*
40.34%
5 лет*
18.94%
10 лет*
—

XIN.TO

1 день
0.63%
1 месяц
1.64%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.44%
1 год
25.81%
3 года*
16.22%
5 лет*
11.31%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNS.TO и XIN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNS.TO
Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves		-26.78%161.12%41.73%-5.85%5.27%-15.46%45.70%9.85%-1.65%-1.63%
XIN.TO
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		11.51%20.30%10.20%18.55%-6.09%18.49%-0.36%22.63%-10.94%15.80%

Correlation

The correlation between MNS.TO and XIN.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2016 г.

0.07

Over the past year, MNS.TO and XIN.TO have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves

iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с MNS.TO:
MNS.TO с SLVMNS.TO с PSLV.TOMNS.TO с SBT.TOMNS.TO с SVR.TOMNS.TO с MNT.TOMNS.TO с SVR-C.TOMNS.TO с PSLV
Часто сравнивают с XIN.TO:
XIN.TO с XEF.TOXIN.TO с XFH.TOXIN.TO с XWD.TOXIN.TO с XIU.TOXIN.TO с GBAL.TOXIN.TO с XUS-U.TOXIN.TO с XDW0.L

Доходность на риск

MNS.TO vs. XIN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNS.TO
Ранг доходности на риск MNS.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNS.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNS.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNS.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNS.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNS.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XIN.TO
Ранг доходности на риск XIN.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIN.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIN.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIN.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIN.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIN.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNS.TO c XIN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO) и iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MNS.TOXIN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.95

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
2.73

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

2.67

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

10.95

-8.11

MNS.TO vs. XIN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNS.TO на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа XIN.TO равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNS.TO и XIN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MNS.TO и XIN.TO

Максимальная просадка MNS.TO за все время составила -47.17%, что меньше максимальной просадки XIN.TO в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNS.TO и XIN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNS.TOXIN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.17%

-58.55%

+11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.17%

-9.72%

-37.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.17%

-14.23%

-32.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.17%

-15.60%

-31.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.63%

-1.01%

-44.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-13.85%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.78%

2.36%

+17.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MNS.TO и XIN.TO

Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO) имеет более высокую волатильность в 13.96% по сравнению с iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что MNS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNS.TOXIN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.96%

4.43%

+9.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.77%

11.34%

+41.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.88%

13.35%

+42.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.54%

14.05%

+20.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

15.95%

+15.27%

Сравнение комиссий MNS.TO и XIN.TO

MNS.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии XIN.TO в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNS.TO и XIN.TO

MNS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNS.TO
Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIN.TO
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		2.79%2.90%2.69%2.51%2.18%2.65%1.81%2.58%2.87%2.15%2.39%2.33%

Часто задаваемые вопросы

MNS.TO and XIN.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MNS.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MNS.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.52% for XIN.TO.

MNS.TO is categorized as Silver, while XIN.TO is Global Equities. MNS.TO tracks N/A (Physical Bullion), while XIN.TO tracks MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index. They also come from different issuers: Royal Canadian Mint and iShares. Their fees differ too: 0.45% for MNS.TO and 0.52% for XIN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNS.TO и XIN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор