Сравнение MNG.L с BT-A.L
MNG.L (M&G plc) and BT-A.L (BT Group plc) are both stocks. MNG.L operates in Asset Management (Financial Services), while BT-A.L operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, MNG.L returned 15.30%/yr vs 6.64%/yr for BT-A.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNG.L и BT-A.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNG.L показывает доходность 17.67%, что значительно выше, чем у BT-A.L с доходностью 13.83%.
MNG.L
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 17.67%
- 6 месяцев
- 23.13%
- 1 год
- 35.10%
- 3 года*
- 27.26%
- 5 лет*
- 15.30%
- 10 лет*
- —
BT-A.L
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -11.30%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- -1.67%
Сравнение доходности по годам MNG.L и BT-A.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNG.L M&G plc | 17.67% | 58.44% | -2.67% | 31.17% | 2.51% | 9.91% | -11.33% | 7.82% |
BT-A.L BT Group plc | 13.83% | 33.10% | 23.69% | 17.70% | -30.23% | 29.97% | -31.28% | -4.51% |
Correlation
The correlation between MNG.L and BT-A.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2019 г. | 0.32 |
The correlation between MNG.L and BT-A.L shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MNG.L:
£27.20B
BT-A.L:
£20.36B
MNG.L:
£28.73B
BT-A.L:
£9.54B
MNG.L:
£2.40B
BT-A.L:
£7.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNG.L vs. BT-A.L — Ранг доходности на риск
MNG.L
BT-A.L
Сравнение MNG.L c BT-A.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M&G plc (MNG.L) и BT Group plc (BT-A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNG.L | BT-A.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.14 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 0.90 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 1.70 | +8.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNG.L и BT-A.L
Максимальная просадка MNG.L за все время составила -62.75%, что меньше максимальной просадки BT-A.L в -75.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNG.L и BT-A.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNG.L | BT-A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.75% | -75.45% | +12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -19.61% | +7.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -23.74% | +5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.30% | -43.18% | +15.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -32.44% | +32.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -36.99% | +26.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 10.36% | -7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNG.L и BT-A.L
Текущая волатильность для M&G plc (MNG.L) составляет 4.62%, в то время как у BT Group plc (BT-A.L) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что MNG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BT-A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNG.L | BT-A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 9.89% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.77% | 20.93% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 26.53% | -8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 29.74% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.59% | 31.01% | +5.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNG.L и BT-A.L
Дивидендная доходность MNG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности BT-A.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-A.L BT Group plc | 3.92% | 4.46% | 5.62% | 6.23% | 6.87% | 1.36% | 0.00% | 8.00% | 6.37% | 5.67% | 3.94% | 2.73% |
MNG.L M&G plc | 6.37% | 7.05% | 10.01% | 8.95% | 9.80% | 9.19% | 4.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNG.L и BT-A.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M&G plc и BT Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MNG.L and BT-A.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MNG.L и BT-A.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор