Сравнение MMSD с MMMA
MMSD (NYLI MacKay Muni Short Duration ETF) and MMMA (NYLI MacKay Muni Allocation ETF) are both Municipal Bonds funds from NYLI. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMSD charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for MMMA.
Доходность
Сравнение доходности MMSD и MMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMSD показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у MMMA с доходностью 3.45%.
MMSD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMMA
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMSD и MMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMSD NYLI MacKay Muni Short Duration ETF | 1.42% | 0.27% |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 3.45% | 0.35% |
Correlation
The correlation between MMSD and MMMA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMSD vs. MMMA — Ранг доходности на риск
MMSD
MMMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MMSD c MMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay Muni Short Duration ETF (MMSD) и NYLI MacKay Muni Allocation ETF (MMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMSD | MMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMSD и MMMA
Максимальная просадка MMSD за все время составила -1.35%, что меньше максимальной просадки MMMA в -2.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSD и MMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMSD | MMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.35% | -2.79% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.09% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.55% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMSD и MMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMSD | MMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73% | 4.04% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.75% | 4.04% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.75% | 4.04% | -2.29% |
Сравнение комиссий MMSD и MMMA
MMSD берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MMMA в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMSD и MMMA
Дивидендная доходность MMSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности MMMA в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 1.95% | 0.17% |
MMSD NYLI MacKay Muni Short Duration ETF | 3.56% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
MMSD and MMMA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMSD is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMSD is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for MMMA.
MMSD has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 1.95% for MMMA.
Their fees differ too: 0.25% for MMSD and 0.35% for MMMA.
Подберите оптимальное распределение для MMSD и MMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор