Сравнение MMMA с JMUB
MMMA (NYLI MacKay Muni Allocation ETF) and JMUB (JPMorgan Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MMMA charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for JMUB.
Доходность
Сравнение доходности MMMA и JMUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMMA показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у JMUB с доходностью 1.21%.
MMMA
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMUB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.61%
- С начала года
- 1.21%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMMA и JMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 3.18% | 0.35% |
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 1.21% | 0.33% |
Correlation
The correlation between MMMA and JMUB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMMA vs. JMUB — Ранг доходности на риск
MMMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JMUB
Сравнение MMMA c JMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay Muni Allocation ETF (MMMA) и JPMorgan Municipal ETF (JMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMMA | JMUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMMA и JMUB
Максимальная просадка MMMA за все время составила -2.79%, что меньше максимальной просадки JMUB в -12.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMMA и JMUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMMA | JMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.79% | -12.50% | +9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.73% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -2.48% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMMA и JMUB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMMA | JMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 2.41% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.92% | 3.33% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.92% | 4.12% | -0.20% |
Сравнение комиссий MMMA и JMUB
MMMA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JMUB в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMMA и JMUB
Дивидендная доходность MMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности JMUB в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 3.62% | 3.52% | 3.50% | 3.20% | 2.16% | 1.94% | 2.13% | 3.66% | 0.45% |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 2.31% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMMA and JMUB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMUB is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMUB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for MMMA.
JMUB has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 2.31% for MMMA.
They also come from different issuers: NYLI and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for MMMA and 0.18% for JMUB.
Подберите оптимальное распределение для MMMA и JMUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор