Сравнение MMMA с BSMW
MMMA (NYLI MacKay Muni Allocation ETF) and BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. MMMA is actively managed, while BSMW is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMMA charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for BSMW.
Доходность
Сравнение доходности MMMA и BSMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMMA показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у BSMW с доходностью 1.01%.
MMMA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 2.34%
- С начала года
- 3.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMW
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 1.01%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMMA и BSMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 3.25% | 0.35% |
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 1.01% | 0.07% |
Correlation
The correlation between MMMA and BSMW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMMA vs. BSMW — Ранг доходности на риск
MMMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSMW
Сравнение MMMA c BSMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay Muni Allocation ETF (MMMA) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMMA | BSMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMMA и BSMW
Максимальная просадка MMMA за все время составила -2.79%, что меньше максимальной просадки BSMW в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMMA и BSMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMMA | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.79% | -7.57% | +4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -1.26% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -1.69% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMMA и BSMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMMA | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 2.60% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.90% | 4.92% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 4.92% | -1.02% |
Сравнение комиссий MMMA и BSMW
MMMA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BSMW в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMMA и BSMW
Дивидендная доходность MMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности BSMW в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 3.21% | 3.24% | 3.48% | 2.36% |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 2.31% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMMA and BSMW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for MMMA.
BSMW has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 2.31% for MMMA.
They also come from different issuers: NYLI and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for MMMA and 0.18% for BSMW.
Подберите оптимальное распределение для MMMA и BSMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор