PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMEYX с RSNRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMEYX с RSNRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MMEYX (Victory Integrity Discovery Fund) and RSNRX (Victory Global Energy Transition Fund) are both mutual funds - MMEYX is a Small Cap Value Equities fund managed by Victory, while RSNRX is a Energy Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, MMEYX returned 12.38%/yr vs 13.48%/yr for RSNRX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMEYX charges 1.38%/yr vs 1.48%/yr for RSNRX.

Доходность

Сравнение доходности MMEYX и RSNRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX) и Victory Global Energy Transition Fund (RSNRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMEYX показывает доходность 28.11%, что значительно ниже, чем у RSNRX с доходностью 38.18%. За последние 10 лет акции MMEYX уступали акциям RSNRX по среднегодовой доходности: 12.38% против 13.48% соответственно.

MMEYX

1 день
-1.76%
1 месяц
2.36%
С начала года
28.11%
6 месяцев
27.84%
1 год
52.83%
3 года*
24.88%
5 лет*
10.43%
10 лет*
12.38%

RSNRX

1 день
-0.42%
1 месяц
5.81%
С начала года
38.18%
6 месяцев
40.35%
1 год
104.04%
3 года*
34.64%
5 лет*
30.74%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMEYX и RSNRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund		28.11%14.25%11.36%14.83%-12.01%37.20%-1.34%21.60%-16.10%11.07%
RSNRX
Victory Global Energy Transition Fund		38.18%69.60%15.94%-8.64%35.02%83.01%27.35%-24.49%-45.81%1.02%

Correlation

The correlation between MMEYX and RSNRX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 1996 г.

0.57

The correlation between MMEYX and RSNRX shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.60 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Integrity Discovery Fund

Victory Global Energy Transition Fund

Часто сравнивают с MMEYX:
MMEYX с ARSMXMMEYX с PCFAXMMEYX с AXVIXMMEYX с PZVSXMMEYX с NSVAXMMEYX с VSIAXMMEYX с AVALX
Часто сравнивают с RSNRX:
RSNRX с FSELXRSNRX с DNLAXRSNRX с FFGCXRSNRX с RSEGXRSNRX с RSGRXRSNRX с SHOCRSNRX с RSPFX

Доходность на риск

MMEYX vs. RSNRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMEYX
Ранг доходности на риск MMEYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMEYX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMEYX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMEYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMEYX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMEYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
RSNRX
Ранг доходности на риск RSNRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSNRX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSNRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSNRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSNRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSNRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMEYX c RSNRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX) и Victory Global Energy Transition Fund (RSNRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMEYXRSNRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
4.66

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
5.23

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.73

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.41

9.05

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.69

30.61

-10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMEYX vs. RSNRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMEYX на текущий момент составляет 2.70, что ниже коэффициента Шарпа RSNRX равного 4.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMEYX и RSNRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMEYXRSNRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

4.66

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.24

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.43

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.32

+0.19

Просадки

Сравнение просадок MMEYX и RSNRX

Максимальная просадка MMEYX за все время составила -69.05%, что меньше максимальной просадки RSNRX в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMEYX и RSNRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMEYXRSNRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.05%

-89.73%

+20.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-11.65%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-25.44%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-25.44%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.35%

-84.27%

+29.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-0.42%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.57%

-25.93%

+10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.44%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MMEYX и RSNRX

Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX) и Victory Global Energy Transition Fund (RSNRX) имеют волатильность 5.53% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMEYXRSNRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.36%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

17.01%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

22.61%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

24.92%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

31.51%

-6.12%

Сравнение комиссий MMEYX и RSNRX

MMEYX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии RSNRX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMEYX и RSNRX

Дивидендная доходность MMEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности RSNRX в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund		7.56%9.68%8.36%1.33%8.53%4.34%0.00%2.17%14.87%10.31%3.73%7.64%
RSNRX
Victory Global Energy Transition Fund		3.17%4.38%1.65%2.36%0.78%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MMEYX and RSNRX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMEYX has higher volatility (5.53%) compared to RSNRX (5.36%). In terms of maximum drawdown, MMEYX dropped -69.05% vs RSNRX's -89.73%.

RSNRX currently has the higher Sharpe Ratio (4.66 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMEYX и RSNRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор