PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMD с NMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMD с NMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MMD (NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund) and NMI (Nuveen Municipal Income Fund, Inc.) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, MMD returned 2.32%/yr vs 2.60%/yr for NMI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MMD charges 0.03%/yr vs 0.72%/yr for NMI.

Доходность

Сравнение доходности MMD и NMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund (MMD) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMD показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у NMI с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции MMD уступали акциям NMI по среднегодовой доходности: 2.32% против 2.60% соответственно.

MMD

1 день
0.26%
1 месяц
1.85%
С начала года
4.58%
6 месяцев
4.37%
1 год
10.77%
3 года*
1.07%
5 лет*
-2.80%
10 лет*
2.32%

NMI

1 день
-0.14%
1 месяц
9.19%
С начала года
11.50%
6 месяцев
11.36%
1 год
16.27%
3 года*
9.16%
5 лет*
2.66%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMD и NMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMD
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund		4.58%4.54%-3.99%6.48%-21.94%4.74%8.78%13.25%3.91%14.50%
NMI
Nuveen Municipal Income Fund, Inc.		11.50%10.52%7.03%1.90%-15.09%3.86%4.70%16.02%-8.07%7.49%

Correlation

The correlation between MMD and NMI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.25

The correlation between MMD and NMI shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund

Nuveen Municipal Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с MMD:
MMD с RMIMMD с MMUMMD с RMMZMMD с NACMMD с EIMMMD с RFMZMMD с MHF
Часто сравнивают с NMI:
NMI с KYNNMI с NMTRXNMI с NPVNMI с FJMNXNMI с FLAAXNMI с NRKNMI с FUENX

Доходность на риск

MMD vs. NMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMD
Ранг доходности на риск MMD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMD: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMD: 1818
Ранг коэф-та Мартина
NMI
Ранг доходности на риск NMI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMD c NMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund (MMD) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMDNMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.03

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.68

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.49

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.61

3.51

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMD vs. NMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMD на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMI равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMD и NMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMDNMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.03

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.18

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.17

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.34

-0.07

Просадки

Сравнение просадок MMD и NMI

Максимальная просадка MMD за все время составила -30.12%, примерно равная максимальной просадке NMI в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMD и NMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMDNMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.12%

-28.92%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-10.96%

+3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.11%

-14.54%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.12%

-28.92%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.12%

-28.92%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.30%

-1.19%

-15.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-5.92%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

4.65%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MMD и NMI

Текущая волатильность для NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund (MMD) составляет 2.97%, в то время как у Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что MMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMDNMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

7.28%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

13.31%

-6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.38%

15.89%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

14.46%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

14.93%

-1.03%

Сравнение комиссий MMD и NMI

MMD берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии NMI в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMD и NMI

Дивидендная доходность MMD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности NMI в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMD
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund		4.93%4.84%4.82%5.26%6.35%4.68%4.68%4.85%5.38%5.45%6.16%6.25%
NMI
Nuveen Municipal Income Fund, Inc.		4.20%4.59%4.63%4.04%3.51%3.22%3.53%4.15%5.12%4.21%4.45%4.28%

Часто задаваемые вопросы

MMD and NMI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMI has higher volatility (7.28%) compared to MMD (2.97%). In terms of maximum drawdown, MMD dropped -30.12% vs NMI's -28.92%.

MMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMD и NMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор