PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MMAX с CPSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MMAX и CPSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MMAX показывает доходность 3.09%, а CPSP немного выше – 3.18%.


MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.60%
С начала года
3.09%
6 месяцев
3.75%
1 год
7.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CPSP

1 день
0.00%
1 месяц
0.60%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.74%
1 год
7.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMAX и CPSP


Correlation

The correlation between MMAX and CPSP is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

0.63

The correlation between MMAX and CPSP has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April

Доходность на риск

MMAX vs. CPSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MMAX
Ранг доходности на риск MMAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

CPSP
Ранг доходности на риск CPSP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSP: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSP: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMAX c CPSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MMAXCPSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.52

5.08

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.56

9.15

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.51

2.31

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

22.49

19.11

+3.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

112.49

96.35

+16.14

MMAX vs. CPSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMAX на текущий момент составляет 5.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPSP равному 5.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMAX и CPSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MMAXCPSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.52

5.08

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.13

3.17

-0.04

Просадки

Сравнение просадок MMAX и CPSP

Максимальная просадка MMAX за все время составила -1.93%, что больше максимальной просадки CPSP в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAX и CPSP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MMAXCPSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.93%

-1.73%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.34%

-0.37%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-0.08%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.07%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MMAX и CPSP

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что MMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MMAXCPSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.32%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

0.84%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

1.42%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.49%

2.37%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.49%

2.37%

+0.12%

Сравнение комиссий MMAX и CPSP

MMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPSP в 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MMAX и CPSP

Дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как CPSP не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


MMAX and CPSP have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMAX has higher volatility (0.36%) compared to CPSP (0.32%). In terms of maximum drawdown, MMAX dropped -1.93% vs CPSP's -1.73%.

On 1-year performance, MMAX leads with 7.67% vs 7.13% for CPSP. On fees, MMAX is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MMAX has performed better with a 7.67% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPSP.

MMAX has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for CPSP.

MMAX is categorized as Defined Outcome, while CPSP is S&P 500. They also come from different issuers: iShares and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for MMAX and 0.69% for CPSP.

MMAX currently has the higher Sharpe Ratio (5.52 vs 5.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMAX и CPSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор