PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPS.L с WNDG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPS.L с WNDG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPS.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) and WNDG.L (Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating) are both Energy Equities funds - MLPS.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while WNDG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, MLPS.L returned 18.83%/yr vs 2.23%/yr for WNDG.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MLPS.L и WNDG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MLPS.L торгуется в USD, в то время как WNDG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNDG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MLPS.L показывает доходность 18.77%, что значительно выше, чем у WNDG.L с доходностью 16.48%.

MLPS.L

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.14%
С начала года
18.77%
6 месяцев
14.57%
1 год
15.67%
3 года*
18.83%
5 лет*
17.28%
10 лет*
6.96%

WNDG.L

1 день
-1.67%
1 месяц
-8.12%
С начала года
16.48%
6 месяцев
18.74%
1 год
42.14%
3 года*
2.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPS.L и WNDG.L

2026 (YTD)2025202420232022
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		18.77%2.44%22.62%19.38%12.30%
WNDG.L
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating		16.48%32.85%-20.11%-19.80%-14.01%

Correlation

The correlation between MLPS.L and WNDG.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г.

0.22

The correlation between MLPS.L and WNDG.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с MLPS.L:
MLPS.L с TDIV.ASMLPS.L с SCHDMLPS.L с MLPAMLPS.L с AMLPMLPS.L с QQQMLPS.L с DUKMLPS.L с ET
Часто сравнивают с WNDG.L:
WNDG.L с WDEE.LWNDG.L с GCED.LWNDG.L с AQWG.LWNDG.L с CWEU.LWNDG.L с ANRJ.LWNDG.L с MLPD.LWNDG.L с NRJL.L

Доходность на риск

MLPS.L vs. WNDG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPS.L
Ранг доходности на риск MLPS.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPS.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPS.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPS.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
WNDG.L
Ранг доходности на риск WNDG.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDG.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDG.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPS.L c WNDG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPS.LWNDG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.03

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.69

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

4.42

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

14.23

-9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPS.L vs. WNDG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPS.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа WNDG.L равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPS.L и WNDG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPS.LWNDG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.03

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.16

+0.30

Просадки

Сравнение просадок MLPS.L и WNDG.L

Максимальная просадка MLPS.L за все время составила -82.23%, что больше максимальной просадки WNDG.L в -52.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPS.L и WNDG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPS.LWNDG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.23%

-52.89%

-29.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-9.50%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.67%

-38.15%

+20.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-18.41%

+15.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.25%

-30.43%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.95%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPS.L и WNDG.L

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) составляет 5.31%, в то время как у Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что MLPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPS.LWNDG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.87%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

14.84%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

20.67%

-6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

23.07%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.54%

23.07%

+5.47%

Сравнение комиссий MLPS.L и WNDG.L

И MLPS.L, и WNDG.L имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPS.L и WNDG.L

Ни MLPS.L, ни WNDG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MLPS.L and WNDG.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MLPS.L and WNDG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.

MLPS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while WNDG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: Invesco and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPS.L и WNDG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор