Сравнение MLPS.L с SXLE.L
MLPS.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) and SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds - MLPS.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while SXLE.L tracks the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPS.L returned 6.96%/yr vs 9.59%/yr for SXLE.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPS.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for SXLE.L.
Доходность
Сравнение доходности MLPS.L и SXLE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPS.L показывает доходность 18.77%, что значительно ниже, чем у SXLE.L с доходностью 30.51%. За последние 10 лет акции MLPS.L уступали акциям SXLE.L по среднегодовой доходности: 6.96% против 9.59% соответственно.
MLPS.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 18.77%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- 6.96%
SXLE.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 30.51%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 46.36%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 20.21%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам MLPS.L и SXLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPS.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | 18.77% | 2.44% | 22.62% | 19.38% | 31.92% | 36.78% | -31.20% | 7.20% | -14.89% | -8.69% |
SXLE.L State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF | 30.51% | 9.74% | 3.75% | 0.62% | 62.75% | 50.77% | -31.89% | 9.19% | -18.13% | -1.18% |
Correlation
The correlation between MLPS.L and SXLE.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2015 г. | 0.73 |
The correlation between MLPS.L and SXLE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов MLPS.L и SXLE.L
Секторы
MLPS.L
SXLE.L
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Энергетика
MLPS.L
SXLE.L
Коммунальные услуги
MLPS.L
SXLE.L
-
Промышленность
MLPS.L
SXLE.L
-
Сырьевые материалы
MLPS.L
-
SXLE.L
-
Коммуникационные услуги
MLPS.L
-
SXLE.L
-
Потребительский циклический сектор
MLPS.L
-
SXLE.L
-
Потребительский защитный сектор
MLPS.L
-
SXLE.L
-
Финансовые услуги
MLPS.L
-
SXLE.L
-
Здравоохранение
MLPS.L
-
SXLE.L
-
Недвижимость
MLPS.L
-
SXLE.L
-
Технологии
MLPS.L
-
SXLE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPS.L vs. SXLE.L — Ранг доходности на риск
MLPS.L
SXLE.L
Сравнение MLPS.L c SXLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPS.L | SXLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.17 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 9.94 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPS.L | SXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.12 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.76 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.33 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.35 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок MLPS.L и SXLE.L
Максимальная просадка MLPS.L за все время составила -82.23%, что больше максимальной просадки SXLE.L в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPS.L и SXLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPS.L | SXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.23% | -66.60% | -15.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -14.55% | +6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.67% | -20.90% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -27.87% | +6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.70% | -66.60% | -9.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -7.44% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.25% | -13.96% | -14.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 4.65% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPS.L и SXLE.L
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) составляет 5.31%, в то время как у State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что MLPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPS.L | SXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 8.15% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 18.52% | -7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.13% | 21.87% | -7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 26.65% | -6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.54% | 28.66% | -0.12% |
Сравнение комиссий MLPS.L и SXLE.L
MLPS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SXLE.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPS.L и SXLE.L
Ни MLPS.L, ни SXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MLPS.L and SXLE.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for MLPS.L.
MLPS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.50% for MLPS.L and 0.15% for SXLE.L.
Подберите оптимальное распределение для MLPS.L и SXLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор