PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPS.L с SPEQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPS.L с SPEQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPS.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) and SPEQ.L (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - MLPS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while SPEQ.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPS.L returned 17.28%/yr vs 8.26%/yr for SPEQ.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MLPS.L charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for SPEQ.L.

Доходность

Сравнение доходности MLPS.L и SPEQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPS.L показывает доходность 18.77%, что значительно выше, чем у SPEQ.L с доходностью 9.40%.

MLPS.L

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.14%
С начала года
18.77%
6 месяцев
14.57%
1 год
15.67%
3 года*
18.83%
5 лет*
17.28%
10 лет*
6.96%

SPEQ.L

1 день
0.36%
1 месяц
3.76%
С начала года
9.40%
6 месяцев
10.68%
1 год
19.84%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPS.L и SPEQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		18.77%2.44%22.62%19.38%31.92%9.09%
SPEQ.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc		9.40%11.52%12.23%13.79%-11.53%24.80%

Correlation

The correlation between MLPS.L and SPEQ.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г.

0.44

Over the past year, the correlation between MLPS.L and SPEQ.L has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MLPS.L и SPEQ.L

Секторы
MLPS.L
SPEQ.L

Энергетика

96.7%
4.6%

Коммунальные услуги

3.2%
6.1%

Промышленность

0.2%
14.7%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Финансовые услуги

-

14.4%

Здравоохранение

-

10.9%

Недвижимость

-

6.2%

Технологии

-

18.3%

Энергетика

MLPS.L
96.7%
SPEQ.L
4.6%

Коммунальные услуги

MLPS.L
3.2%
SPEQ.L
6.1%

Промышленность

MLPS.L
0.2%
SPEQ.L
14.7%

Сырьевые материалы

MLPS.L

-

SPEQ.L
4.1%

Коммуникационные услуги

MLPS.L

-

SPEQ.L
4.0%

Потребительский циклический сектор

MLPS.L

-

SPEQ.L
10.3%

Потребительский защитный сектор

MLPS.L

-

SPEQ.L
6.5%

Финансовые услуги

MLPS.L

-

SPEQ.L
14.4%

Здравоохранение

MLPS.L

-

SPEQ.L
10.9%

Недвижимость

MLPS.L

-

SPEQ.L
6.2%

Технологии

MLPS.L

-

SPEQ.L
18.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с MLPS.L:
MLPS.L с TDIV.ASMLPS.L с SCHDMLPS.L с MLPAMLPS.L с AMLPMLPS.L с QQQMLPS.L с DUKMLPS.L с ET
Часто сравнивают с SPEQ.L:
SPEQ.L с ESIN.LSPEQ.L с EWSP.LSPEQ.L с PSRF.LSPEQ.L с XLESPEQ.L с PICKSPEQ.L с GLDSPEQ.L с SGLS.L

Доходность на риск

MLPS.L vs. SPEQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPS.L
Ранг доходности на риск MLPS.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPS.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPS.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPS.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPEQ.L
Ранг доходности на риск SPEQ.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEQ.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEQ.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEQ.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEQ.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEQ.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPS.L c SPEQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPS.LSPEQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.84

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.79

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.89

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

10.33

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPS.L vs. SPEQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPS.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа SPEQ.L равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPS.L и SPEQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPS.LSPEQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.84

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.55

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.71

-0.57

Просадки

Сравнение просадок MLPS.L и SPEQ.L

Максимальная просадка MLPS.L за все время составила -82.23%, что больше максимальной просадки SPEQ.L в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPS.L и SPEQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPS.LSPEQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.23%

-20.84%

-61.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-6.84%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.67%

-18.67%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-20.84%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

0.00%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.25%

-5.05%

-23.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.92%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPS.L и SPEQ.L

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что MLPS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPS.LSPEQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

2.65%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

7.48%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

10.77%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

16.87%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.54%

17.77%

+10.77%

Сравнение комиссий MLPS.L и SPEQ.L

MLPS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPEQ.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPS.L и SPEQ.L

Ни MLPS.L, ни SPEQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MLPS.L and SPEQ.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPEQ.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPEQ.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for MLPS.L.

MLPS.L is categorized as Energy Equities, while SPEQ.L is S&P 500. MLPS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while SPEQ.L tracks S&P 500 Equal Weight Net Total Return. Their fees differ too: 0.50% for MLPS.L and 0.20% for SPEQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPS.L и SPEQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор