PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPS.L с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPS.L с IGDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPS.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) and IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - MLPS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while IGDA.L is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MLPS.L returned 18.83%/yr vs 21.23%/yr for IGDA.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MLPS.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for IGDA.L.

Доходность

Сравнение доходности MLPS.L и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPS.L показывает доходность 18.77%, что значительно выше, чем у IGDA.L с доходностью 15.04%.

MLPS.L

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.14%
С начала года
18.77%
6 месяцев
14.57%
1 год
15.67%
3 года*
18.83%
5 лет*
17.28%
10 лет*
6.96%

IGDA.L

1 день
-0.48%
1 месяц
6.32%
С начала года
15.04%
6 месяцев
15.93%
1 год
34.82%
3 года*
21.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPS.L и IGDA.L

2026 (YTD)2025202420232022
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		18.77%2.44%22.62%19.38%18.44%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		15.04%18.74%17.94%29.72%-14.30%

Correlation

The correlation between MLPS.L and IGDA.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.30

The correlation between MLPS.L and IGDA.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPS.L и IGDA.L

Секторы
MLPS.L
IGDA.L

Энергетика

96.7%
3.6%

Коммунальные услуги

3.2%
0.3%

Промышленность

0.2%
10.8%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Коммуникационные услуги

-

9.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

-

2.1%

Здравоохранение

-

11.3%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

41.4%

Энергетика

MLPS.L
96.7%
IGDA.L
3.6%

Коммунальные услуги

MLPS.L
3.2%
IGDA.L
0.3%

Промышленность

MLPS.L
0.2%
IGDA.L
10.8%

Сырьевые материалы

MLPS.L

-

IGDA.L
4.7%

Коммуникационные услуги

MLPS.L

-

IGDA.L
9.4%

Потребительский циклический сектор

MLPS.L

-

IGDA.L
10.8%

Потребительский защитный сектор

MLPS.L

-

IGDA.L
4.7%

Финансовые услуги

MLPS.L

-

IGDA.L
2.1%

Здравоохранение

MLPS.L

-

IGDA.L
11.3%

Недвижимость

MLPS.L

-

IGDA.L
1.0%

Технологии

MLPS.L

-

IGDA.L
41.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с MLPS.L:
MLPS.L с TDIV.ASMLPS.L с SCHDMLPS.L с MLPAMLPS.L с AMLPMLPS.L с QQQMLPS.L с DUKMLPS.L с ET
Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с ISDW.LIGDA.L с VOOIGDA.L с HMUS.L

Доходность на риск

MLPS.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPS.L
Ранг доходности на риск MLPS.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPS.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPS.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPS.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPS.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPS.LIGDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.47

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
3.51

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.57

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

15.24

-10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPS.L vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPS.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа IGDA.L равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPS.L и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPS.LIGDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.47

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.85

-0.70

Просадки

Сравнение просадок MLPS.L и IGDA.L

Максимальная просадка MLPS.L за все время составила -82.23%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPS.L и IGDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPS.LIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.23%

-24.18%

-58.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-9.71%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.67%

-20.12%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-1.17%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.25%

-5.19%

-23.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.28%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPS.L и IGDA.L

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что MLPS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPS.LIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.65%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

10.78%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

14.04%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

18.64%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.54%

18.64%

+9.90%

Сравнение комиссий MLPS.L и IGDA.L

MLPS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGDA.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPS.L и IGDA.L

Ни MLPS.L, ни IGDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MLPS.L and IGDA.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGDA.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGDA.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for MLPS.L.

MLPS.L is categorized as Energy Equities, while IGDA.L is Global Equities. MLPS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Their fees differ too: 0.50% for MLPS.L and 0.40% for IGDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPS.L и IGDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор