PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPS.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPS.L с IEDL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPS.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - MLPS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while IEDL.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPS.L returned 17.28%/yr vs 13.39%/yr for IEDL.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MLPS.L charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.

Доходность

Сравнение доходности MLPS.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MLPS.L торгуется в USD, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MLPS.L показывает доходность 18.77%, что значительно выше, чем у IEDL.L с доходностью 12.73%.

MLPS.L

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.14%
С начала года
18.77%
6 месяцев
14.57%
1 год
15.67%
3 года*
18.83%
5 лет*
17.28%
10 лет*
6.96%

IEDL.L

1 день
0.03%
1 месяц
3.90%
С начала года
12.73%
6 месяцев
16.66%
1 год
35.02%
3 года*
24.89%
5 лет*
13.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPS.L и IEDL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		18.77%2.44%22.62%19.38%31.92%36.78%-31.20%7.20%-12.55%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		12.73%53.13%3.63%17.09%-9.53%18.08%-0.69%19.41%-17.80%

Correlation

The correlation between MLPS.L and IEDL.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.44

The correlation between MLPS.L and IEDL.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPS.L и IEDL.L

Секторы
MLPS.L
IEDL.L

Энергетика

96.7%
5.1%

Коммунальные услуги

3.2%
4.5%

Промышленность

0.2%
17.0%

Сырьевые материалы

-

6.2%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

6.2%

Потребительский защитный сектор

-

8.6%

Финансовые услуги

-

22.6%

Здравоохранение

-

12.3%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

12.2%

Энергетика

MLPS.L
96.7%
IEDL.L
5.1%

Коммунальные услуги

MLPS.L
3.2%
IEDL.L
4.5%

Промышленность

MLPS.L
0.2%
IEDL.L
17.0%

Сырьевые материалы

MLPS.L

-

IEDL.L
6.2%

Коммуникационные услуги

MLPS.L

-

IEDL.L
3.7%

Потребительский циклический сектор

MLPS.L

-

IEDL.L
6.2%

Потребительский защитный сектор

MLPS.L

-

IEDL.L
8.6%

Финансовые услуги

MLPS.L

-

IEDL.L
22.6%

Здравоохранение

MLPS.L

-

IEDL.L
12.3%

Недвижимость

MLPS.L

-

IEDL.L
0.6%

Технологии

MLPS.L

-

IEDL.L
12.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с MLPS.L:
MLPS.L с TDIV.ASMLPS.L с SCHDMLPS.L с MLPAMLPS.L с AMLPMLPS.L с QQQMLPS.L с DUKMLPS.L с ET
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Доходность на риск

MLPS.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPS.L
Ранг доходности на риск MLPS.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPS.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPS.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPS.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPS.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPS.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.23

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
3.01

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.02

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

10.80

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPS.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPS.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPS.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPS.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.23

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.72

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.49

-0.34

Просадки

Сравнение просадок MLPS.L и IEDL.L

Максимальная просадка MLPS.L за все время составила -82.23%, что больше максимальной просадки IEDL.L в -43.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPS.L и IEDL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPS.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.23%

-43.17%

-39.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-11.53%

+3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.67%

-17.39%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-31.20%

+9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-0.86%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.25%

-8.50%

-19.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.23%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPS.L и IEDL.L

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) имеют волатильность 5.31% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPS.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.40%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

12.50%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

15.64%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

18.58%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.54%

20.11%

+8.43%

Сравнение комиссий MLPS.L и IEDL.L

MLPS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IEDL.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPS.L и IEDL.L

MLPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPS.L and IEDL.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEDL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEDL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for MLPS.L.

MLPS.L is categorized as Energy Equities, while IEDL.L is Europe Equities. MLPS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.50% for MLPS.L and 0.25% for IEDL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPS.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор