PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPS.L с FWRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPS.L с FWRG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPS.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) and FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - MLPS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while FWRG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, MLPS.L returned 15.67% vs 30.08% for FWRG.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. MLPS.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for FWRG.L.

Доходность

Сравнение доходности MLPS.L и FWRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPS.L показывает доходность 18.77%, что значительно выше, чем у FWRG.L с доходностью 11.92%.

MLPS.L

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.14%
С начала года
18.77%
6 месяцев
14.57%
1 год
15.67%
3 года*
18.83%
5 лет*
17.28%
10 лет*
6.96%

FWRG.L

1 день
-0.04%
1 месяц
5.35%
С начала года
11.92%
6 месяцев
12.40%
1 год
30.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPS.L и FWRG.L

2026 (YTD)202520242023
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		18.77%2.44%22.62%12.00%
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		11.92%13.84%20.11%8.08%

Correlation

The correlation between MLPS.L and FWRG.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.24

The correlation between MLPS.L and FWRG.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPS.L и FWRG.L

Секторы
MLPS.L
FWRG.L

Энергетика

96.7%
4.3%

Коммунальные услуги

3.2%
2.6%

Промышленность

0.2%
11.0%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Коммуникационные услуги

-

8.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Финансовые услуги

-

16.4%

Здравоохранение

-

7.6%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

29.1%

Энергетика

MLPS.L
96.7%
FWRG.L
4.3%

Коммунальные услуги

MLPS.L
3.2%
FWRG.L
2.6%

Промышленность

MLPS.L
0.2%
FWRG.L
11.0%

Сырьевые материалы

MLPS.L

-

FWRG.L
3.9%

Коммуникационные услуги

MLPS.L

-

FWRG.L
8.9%

Потребительский циклический сектор

MLPS.L

-

FWRG.L
9.4%

Потребительский защитный сектор

MLPS.L

-

FWRG.L
5.0%

Финансовые услуги

MLPS.L

-

FWRG.L
16.4%

Здравоохранение

MLPS.L

-

FWRG.L
7.6%

Недвижимость

MLPS.L

-

FWRG.L
1.9%

Технологии

MLPS.L

-

FWRG.L
29.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с MLPS.L:
MLPS.L с TDIV.ASMLPS.L с SCHDMLPS.L с MLPAMLPS.L с AMLPMLPS.L с QQQMLPS.L с DUKMLPS.L с ET
Часто сравнивают с FWRG.L:
FWRG.L с VWRP.LFWRG.L с VUAG.LFWRG.L с EQQQ.LFWRG.L с ACWIFWRG.L с SPXP.LFWRG.L с ISAC.LFWRG.L с JGGI.L

Доходность на риск

MLPS.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPS.L
Ранг доходности на риск MLPS.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPS.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPS.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPS.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPS.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPS.LFWRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.91

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
4.02

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.56

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

4.20

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

16.96

-12.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPS.L vs. FWRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPS.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа FWRG.L равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPS.L и FWRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPS.LFWRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.91

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.51

-1.36

Просадки

Сравнение просадок MLPS.L и FWRG.L

Максимальная просадка MLPS.L за все время составила -82.23%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPS.L и FWRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPS.LFWRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.23%

-18.88%

-63.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-7.14%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-0.43%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.25%

-2.28%

-25.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.77%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPS.L и FWRG.L

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что MLPS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPS.LFWRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

2.96%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

7.69%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

10.30%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

12.40%

+8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.54%

12.40%

+16.14%

Сравнение комиссий MLPS.L и FWRG.L

MLPS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FWRG.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPS.L и FWRG.L

Ни MLPS.L, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MLPS.L and FWRG.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWRG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for MLPS.L.

MLPS.L is categorized as Energy Equities, while FWRG.L is Global Equities. MLPS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while FWRG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.50% for MLPS.L and 0.15% for FWRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPS.L и FWRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор