PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPS.L с FWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPS.L с FWRA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPS.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - MLPS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, MLPS.L returned 15.67% vs 28.82% for FWRA.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. MLPS.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.

Доходность

Сравнение доходности MLPS.L и FWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPS.L показывает доходность 18.77%, что значительно выше, чем у FWRA.L с доходностью 11.59%.

MLPS.L

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.14%
С начала года
18.77%
6 месяцев
14.57%
1 год
15.67%
3 года*
18.83%
5 лет*
17.28%
10 лет*
6.96%

FWRA.L

1 день
-0.13%
1 месяц
4.28%
С начала года
11.59%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPS.L и FWRA.L

2026 (YTD)202520242023
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		18.77%2.44%22.62%12.00%
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		11.59%22.37%18.07%9.23%

Correlation

The correlation between MLPS.L and FWRA.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.27

The correlation between MLPS.L and FWRA.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPS.L и FWRA.L

Секторы
MLPS.L
FWRA.L

Энергетика

96.7%
4.3%

Коммунальные услуги

3.2%
2.6%

Промышленность

0.2%
11.0%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Коммуникационные услуги

-

8.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Финансовые услуги

-

16.4%

Здравоохранение

-

7.6%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

29.1%

Энергетика

MLPS.L
96.7%
FWRA.L
4.3%

Коммунальные услуги

MLPS.L
3.2%
FWRA.L
2.6%

Промышленность

MLPS.L
0.2%
FWRA.L
11.0%

Сырьевые материалы

MLPS.L

-

FWRA.L
3.9%

Коммуникационные услуги

MLPS.L

-

FWRA.L
8.9%

Потребительский циклический сектор

MLPS.L

-

FWRA.L
9.4%

Потребительский защитный сектор

MLPS.L

-

FWRA.L
5.0%

Финансовые услуги

MLPS.L

-

FWRA.L
16.4%

Здравоохранение

MLPS.L

-

FWRA.L
7.6%

Недвижимость

MLPS.L

-

FWRA.L
1.9%

Технологии

MLPS.L

-

FWRA.L
29.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с MLPS.L:
MLPS.L с TDIV.ASMLPS.L с SCHDMLPS.L с MLPAMLPS.L с AMLPMLPS.L с QQQMLPS.L с DUKMLPS.L с ET
Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с VWCE.DEFWRA.L с SPYL.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с ISAC.L

Доходность на риск

MLPS.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPS.L
Ранг доходности на риск MLPS.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPS.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPS.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPS.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPS.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPS.LFWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.32

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
3.44

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.27

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

13.70

-8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPS.L vs. FWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPS.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа FWRA.L равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPS.L и FWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPS.LFWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.32

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.56

-1.41

Просадки

Сравнение просадок MLPS.L и FWRA.L

Максимальная просадка MLPS.L за все время составила -82.23%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -16.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPS.L и FWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPS.LFWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.23%

-16.60%

-65.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-8.74%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-0.77%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.25%

-1.93%

-26.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.09%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPS.L и FWRA.L

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что MLPS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPS.LFWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

3.80%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

9.86%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

12.32%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

13.52%

+6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.54%

13.52%

+15.02%

Сравнение комиссий MLPS.L и FWRA.L

MLPS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FWRA.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPS.L и FWRA.L

Ни MLPS.L, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MLPS.L and FWRA.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for MLPS.L.

MLPS.L is categorized as Energy Equities, while FWRA.L is Global Equities. MLPS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.50% for MLPS.L and 0.15% for FWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPS.L и FWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор