Сравнение MLPS.L с ESIE.L
MLPS.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) and ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from Invesco and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPS.L returned 17.28%/yr vs 18.59%/yr for ESIE.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPS.L charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for ESIE.L.
Доходность
Сравнение доходности MLPS.L и ESIE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MLPS.L торгуется в USD, в то время как ESIE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MLPS.L показывает доходность 18.77%, что значительно ниже, чем у ESIE.L с доходностью 33.89%.
MLPS.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 18.77%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- 6.96%
ESIE.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 33.89%
- 6 месяцев
- 31.13%
- 1 год
- 57.84%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPS.L и ESIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPS.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | 18.77% | 2.44% | 22.62% | 19.38% | 31.92% | 36.78% | -3.42% |
ESIE.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 33.89% | 29.20% | -11.21% | 11.63% | 29.52% | 25.51% | 4.01% |
Correlation
The correlation between MLPS.L and ESIE.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.61 |
The correlation between MLPS.L and ESIE.L shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов MLPS.L и ESIE.L
Секторы
MLPS.L
ESIE.L
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Энергетика
MLPS.L
ESIE.L
Коммунальные услуги
MLPS.L
ESIE.L
-
Промышленность
MLPS.L
ESIE.L
-
Сырьевые материалы
MLPS.L
-
ESIE.L
-
Коммуникационные услуги
MLPS.L
-
ESIE.L
Потребительский циклический сектор
MLPS.L
-
ESIE.L
-
Потребительский защитный сектор
MLPS.L
-
ESIE.L
-
Финансовые услуги
MLPS.L
-
ESIE.L
-
Здравоохранение
MLPS.L
-
ESIE.L
-
Недвижимость
MLPS.L
-
ESIE.L
-
Технологии
MLPS.L
-
ESIE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPS.L vs. ESIE.L — Ранг доходности на риск
MLPS.L
ESIE.L
Сравнение MLPS.L c ESIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPS.L | ESIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.42 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 5.65 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 18.59 | -13.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPS.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.53 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.72 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.81 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок MLPS.L и ESIE.L
Максимальная просадка MLPS.L за все время составила -82.23%, что больше максимальной просадки ESIE.L в -25.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPS.L и ESIE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPS.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.23% | -25.00% | -57.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -10.18% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.67% | -25.00% | +7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -25.00% | +3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -5.54% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.25% | -7.12% | -21.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.10% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPS.L и ESIE.L
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) составляет 5.31%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что MLPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPS.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 8.02% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 19.20% | -8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.13% | 22.81% | -8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 25.95% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.54% | 26.16% | +2.38% |
Сравнение комиссий MLPS.L и ESIE.L
MLPS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ESIE.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPS.L и ESIE.L
Ни MLPS.L, ни ESIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MLPS.L and ESIE.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for MLPS.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.50% for MLPS.L and 0.18% for ESIE.L.
Подберите оптимальное распределение для MLPS.L и ESIE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор