Сравнение MLPP.L с JMLP.DE
MLPP.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both Energy Equities funds - MLPP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while JMLP.DE tracks the Alerian Midstream Energy Dividend. Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPP.L returned 18.55%/yr vs 24.14%/yr for JMLP.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPP.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for JMLP.DE.
Доходность
Сравнение доходности MLPP.L и JMLP.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MLPP.L торгуется в GBp, в то время как JMLP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JMLP.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MLPP.L показывает доходность 19.02%, что значительно ниже, чем у JMLP.DE с доходностью 26.38%.
MLPP.L
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 19.02%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 3.95%
JMLP.DE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 26.38%
- 6 месяцев
- 23.61%
- 1 год
- 27.89%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 24.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPP.L и JMLP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPP.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 19.02% | -4.63% | 24.36% | 13.33% | 47.48% | 38.50% | 1.69% |
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 26.38% | -1.04% | 38.23% | 13.32% | 42.04% | 44.75% | 7.40% |
Correlation
The correlation between MLPP.L and JMLP.DE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between MLPP.L and JMLP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPP.L vs. JMLP.DE — Ранг доходности на риск
MLPP.L
JMLP.DE
Сравнение MLPP.L c JMLP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPP.L | JMLP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.54 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 7.36 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPP.L | JMLP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.48 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 1.20 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 1.33 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок MLPP.L и JMLP.DE
Максимальная просадка MLPP.L за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки JMLP.DE в -21.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPP.L и JMLP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPP.L | JMLP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.51% | -21.39% | -63.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -10.92% | +1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.03% | -21.39% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -21.39% | +2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -5.12% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.25% | -5.27% | -30.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.78% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPP.L и JMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) имеют волатильность 6.47% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPP.L | JMLP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 6.77% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 15.35% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 18.78% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 19.96% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.00% | 21.23% | +10.77% |
Сравнение комиссий MLPP.L и JMLP.DE
MLPP.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JMLP.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPP.L и JMLP.DE
Дивидендная доходность MLPP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности JMLP.DE в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.77% | 3.38% | 5.41% | 11.39% | 11.27% | 14.07% | 8.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPP.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 7.55% | 8.28% | 7.99% | 8.81% | 7.86% | 8.40% | 6.01% | 0.13% | 0.13% | 0.11% | 0.10% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
MLPP.L and JMLP.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMLP.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMLP.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for MLPP.L.
MLPP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend. They also come from different issuers: Invesco and HANetf. Their fees differ too: 0.50% for MLPP.L and 0.40% for JMLP.DE.
Подберите оптимальное распределение для MLPP.L и JMLP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор