PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPP.L с EQQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPP.L с EQQQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPP.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MLPP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPP.L returned 3.95%/yr vs 22.47%/yr for EQQQ.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MLPP.L charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.

Доходность

Сравнение доходности MLPP.L и EQQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLPP.L показывает доходность 19.02%, а EQQQ.L немного выше – 19.86%. За последние 10 лет акции MLPP.L уступали акциям EQQQ.L по среднегодовой доходности: 3.95% против 22.47% соответственно.

MLPP.L

1 день
-0.55%
1 месяц
0.89%
С начала года
19.02%
6 месяцев
13.93%
1 год
16.92%
3 года*
15.77%
5 лет*
18.55%
10 лет*
3.95%

EQQQ.L

1 день
-0.63%
1 месяц
9.63%
С начала года
19.86%
6 месяцев
18.38%
1 год
41.62%
3 года*
24.65%
5 лет*
18.87%
10 лет*
22.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPP.L и EQQQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPP.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		19.02%-4.63%24.36%13.33%47.48%38.50%-38.75%-2.21%-17.19%-22.69%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		19.86%11.54%28.55%47.79%-25.54%29.59%43.32%33.69%4.64%20.12%

Correlation

The correlation between MLPP.L and EQQQ.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2013 г.

0.25

The correlation between MLPP.L and EQQQ.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPP.L и EQQQ.L

Секторы
MLPP.L
EQQQ.L

Энергетика

96.7%
0.5%

Коммунальные услуги

3.2%
1.2%

Промышленность

0.2%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.5%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

57.9%

Энергетика

MLPP.L
96.7%
EQQQ.L
0.5%

Коммунальные услуги

MLPP.L
3.2%
EQQQ.L
1.2%

Промышленность

MLPP.L
0.2%
EQQQ.L
2.8%

Сырьевые материалы

MLPP.L

-

EQQQ.L
1.0%

Коммуникационные услуги

MLPP.L

-

EQQQ.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

MLPP.L

-

EQQQ.L
11.6%

Потребительский защитный сектор

MLPP.L

-

EQQQ.L
6.6%

Финансовые услуги

MLPP.L

-

EQQQ.L
0.2%

Здравоохранение

MLPP.L

-

EQQQ.L
3.7%

Недвижимость

MLPP.L

-

EQQQ.L
0.0%

Технологии

MLPP.L

-

EQQQ.L
57.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с MLPP.L:
MLPP.L с CIF.TOMLPP.L с SMLD.DEMLPP.L с ZPDE.DEMLPP.L с MLPXMLPP.L с SPYMLPP.L с IWDMLPP.L с EIMI.L
Часто сравнивают с EQQQ.L:
EQQQ.L с QQQEQQQ.L с QQQMEQQQ.L с EQGB.LEQQQ.L с CNX1.LEQQQ.L с EQQU.LEQQQ.L с CSPX.LEQQQ.L с XNAQ.L

Доходность на риск

MLPP.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPP.L
Ранг доходности на риск MLPP.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPP.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPP.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPP.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPP.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPP.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPP.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPP.LEQQQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.82

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
3.71

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.50

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.78

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

11.13

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPP.L vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPP.L на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа EQQQ.L равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPP.L и EQQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPP.LEQQQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.82

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.99

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

1.16

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.92

-0.92

Просадки

Сравнение просадок MLPP.L и EQQQ.L

Максимальная просадка MLPP.L за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки EQQQ.L в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPP.L и EQQQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPP.LEQQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.51%

-33.75%

-50.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-10.97%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.03%

-24.09%

+5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.03%

-27.76%

+8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.34%

-27.76%

-52.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-0.63%

-6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.25%

-5.61%

-30.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.73%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPP.L и EQQQ.L

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что MLPP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPP.LEQQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

4.15%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

10.33%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

14.70%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

19.14%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

19.35%

+12.65%

Сравнение комиссий MLPP.L и EQQQ.L

MLPP.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EQQQ.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPP.L и EQQQ.L

Дивидендная доходность MLPP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности EQQQ.L в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%
MLPP.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.55%8.28%7.99%8.81%7.86%8.40%6.01%0.13%0.13%0.11%0.10%0.15%

Часто задаваемые вопросы

MLPP.L and EQQQ.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQQQ.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQQQ.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for MLPP.L.

MLPP.L is categorized as Energy Equities, while EQQQ.L is Nasdaq-100. MLPP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.50% for MLPP.L and 0.30% for EQQQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPP.L и EQQQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор