Сравнение MLPP.L с ENGE.L
MLPP.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from Invesco and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, MLPP.L returned 15.77%/yr vs 17.62%/yr for ENGE.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPP.L charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for ENGE.L.
Доходность
Сравнение доходности MLPP.L и ENGE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MLPP.L торгуется в GBp, в то время как ENGE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MLPP.L показывает доходность 19.02%, что значительно ниже, чем у ENGE.L с доходностью 33.47%.
MLPP.L
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 19.02%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 3.95%
ENGE.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 33.47%
- 6 месяцев
- 29.58%
- 1 год
- 58.37%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPP.L и ENGE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MLPP.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 19.02% | -4.63% | 24.36% | 13.33% | 18.82% |
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 33.47% | 20.13% | -9.19% | 5.91% | 21.28% |
Correlation
The correlation between MLPP.L and ENGE.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between MLPP.L and ENGE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPP.L vs. ENGE.L — Ранг доходности на риск
MLPP.L
ENGE.L
Сравнение MLPP.L c ENGE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPP.L | ENGE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.45 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 4.93 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 14.51 | -10.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPP.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.60 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.72 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок MLPP.L и ENGE.L
Максимальная просадка MLPP.L за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки ENGE.L в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPP.L и ENGE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPP.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.51% | -25.54% | -58.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -11.77% | +2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.03% | -25.54% | +6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -7.24% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.25% | -8.15% | -28.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 4.01% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPP.L и ENGE.L
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) составляет 6.47%, в то время как у SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что MLPP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPP.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 8.22% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 19.02% | -6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 22.37% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 22.66% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.00% | 22.66% | +9.34% |
Сравнение комиссий MLPP.L и ENGE.L
MLPP.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ENGE.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPP.L и ENGE.L
Дивидендная доходность MLPP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, тогда как ENGE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPP.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 7.55% | 8.28% | 7.99% | 8.81% | 7.86% | 8.40% | 6.01% | 0.13% | 0.13% | 0.11% | 0.10% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
MLPP.L and ENGE.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENGE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENGE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for MLPP.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.50% for MLPP.L and 0.18% for ENGE.L.
Подберите оптимальное распределение для MLPP.L и ENGE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор