PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MLPOX с SPMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPOX с SPMPX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MLPOX (Invesco SteelPath MLP Alpha Fund) and SPMPX (Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5) are both Energy Equities funds from Invesco. Over the past 5 years, MLPOX returned 24.04%/yr vs 30.47%/yr for SPMPX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MLPOX charges 1.29%/yr vs 7.73%/yr for SPMPX.

Доходность

Сравнение доходности MLPOX и SPMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP Alpha Fund (MLPOX) и Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 (SPMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPOX показывает доходность 22.07%, что значительно ниже, чем у SPMPX с доходностью 31.65%.

MLPOX

1 день
0.28%
1 месяц
5.45%
6 месяцев
18.13%
С начала года
22.07%
1 год
23.68%
3 года*
25.10%
5 лет*
24.04%
10 лет*
9.13%
Всё время*
7.65%

SPMPX

1 день
0.39%
1 месяц
7.66%
6 месяцев
25.44%
С начала года
31.65%
1 год
33.14%
3 года*
31.26%
5 лет*
30.47%
10 лет*
—
Всё время*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPOX и SPMPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MLPOX
Invesco SteelPath MLP Alpha Fund		22.07%4.47%40.63%20.44%29.45%39.81%-30.40%-7.62%
SPMPX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5		31.65%4.59%47.63%25.49%38.13%56.29%-45.67%-10.91%

Correlation

The correlation between MLPOX and SPMPX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.99

The correlation between MLPOX and SPMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP Alpha Fund

Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5

Часто сравнивают с MLPOX:
MLPOX с OPGSXMLPOX с DHIVXMLPOX с MSIGXMLPOX с IEYYXMLPOX с IVNQXMLPOX с VGENXMLPOX с ACSTX
Часто сравнивают с SPMPX:
SPMPX с MSIGXSPMPX с OPGSXSPMPX с IVNQXSPMPX с OPPAXSPMPX с IEYYXSPMPX с VAFAXSPMPX с ACEIX

Доходность на риск

MLPOX vs. SPMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPOX
Ранг доходности на риск MLPOX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPOX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPOX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPOX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPOX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPOX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPMPX
Ранг доходности на риск SPMPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMPX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMPX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPOX c SPMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Fund (MLPOX) и Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 (SPMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLPOXSPMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.10

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.81

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

4.03

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

9.79

+0.03

MLPOX vs. SPMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPOX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMPX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPOX и SPMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLPOX и SPMPX

Максимальная просадка MLPOX за все время составила -76.99%, что меньше максимальной просадки SPMPX в -81.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPOX и SPMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPOXSPMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.99%

-81.60%

+4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-8.79%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-19.53%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-27.12%

+5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.03%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.32%

-16.72%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.61%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPOX и SPMPX

Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Alpha Fund (MLPOX) составляет 4.14%, в то время как у Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 (SPMPX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что MLPOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPOXSPMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

5.83%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

12.82%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

16.86%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

24.87%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.96%

38.53%

-12.57%

Сравнение комиссий MLPOX и SPMPX

MLPOX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии SPMPX в 7.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPOX и SPMPX

Дивидендная доходность MLPOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности SPMPX в 4.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPOX
Invesco SteelPath MLP Alpha Fund		4.74%5.31%4.26%5.55%6.19%7.52%13.39%10.42%10.08%8.00%7.18%7.85%
SPMPX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5		4.67%5.55%4.32%5.81%6.70%9.04%22.32%8.34%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, MLPOX and SPMPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPMPX has higher volatility (5.83%) compared to MLPOX (4.14%). In terms of maximum drawdown, MLPOX dropped -76.99% vs SPMPX's -81.60%.

SPMPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPOX и SPMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор