Сравнение MLMIX с YFSNX
MLMIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Core Portfolio) and YFSNX (AMG Yacktman Global Fund Class N) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, MLMIX returned 8.70%/yr vs 7.96%/yr for YFSNX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLMIX charges 0.99%/yr vs 1.11%/yr for YFSNX.
Доходность
Сравнение доходности MLMIX и YFSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLMIX показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у YFSNX с доходностью 20.20%.
MLMIX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.30%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- —
YFSNX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -2.81%
- 6 месяцев
- 14.18%
- С начала года
- 20.20%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLMIX и YFSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLMIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Core Portfolio | 6.08% | 15.25% | 23.98% | 17.96% | -19.37% | 17.56% | 21.23% | 30.97% | -16.17% | 18.84% |
YFSNX AMG Yacktman Global Fund Class N | 20.20% | 14.79% | -0.47% | 16.48% | -9.39% | 13.00% | 18.32% | 24.48% | 2.18% | 20.95% |
Correlation
The correlation between MLMIX and YFSNX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between MLMIX and YFSNX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLMIX vs. YFSNX — Ранг доходности на риск
MLMIX
YFSNX
Сравнение MLMIX c YFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Core Portfolio (MLMIX) и AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLMIX | YFSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.13 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 3.34 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLMIX и YFSNX
Максимальная просадка MLMIX за все время составила -35.66%, примерно равная максимальной просадке YFSNX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLMIX и YFSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLMIX | YFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.66% | -35.14% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -14.09% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.56% | -14.29% | -5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.79% | -25.26% | -3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -6.19% | +5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -4.94% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 4.75% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLMIX и YFSNX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Core Portfolio (MLMIX) составляет 4.05%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что MLMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLMIX | YFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 5.92% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 15.67% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 22.28% | -6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 15.70% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 16.33% | +3.19% |
Сравнение комиссий MLMIX и YFSNX
MLMIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YFSNX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLMIX и YFSNX
Ни MLMIX, ни YFSNX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLMIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Core Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.70% | 0.36% | 4.28% | 0.00% | 0.77% | 0.79% | 0.51% |
YFSNX AMG Yacktman Global Fund Class N | 0.00% | 0.00% | 8.40% | 7.86% | 4.33% | 8.06% | 4.71% | 6.59% | 0.71% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
MLMIX and YFSNX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YFSNX has higher volatility (5.92%) compared to MLMIX (4.05%). In terms of maximum drawdown, MLMIX dropped -35.66% vs YFSNX's -35.14%.
MLMIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLMIX и YFSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор