PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MKUW.L с SUK2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKUW.L с SUK2.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MKUW.L (Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)) and SUK2.L (L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) are both exchange-traded funds - MKUW.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Kuwait 20/35 Index, while SUK2.L is a Inverse Equities fund tracking the FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MKUW.L returned 7.19%/yr vs -18.06%/yr for SUK2.L. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. MKUW.L charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for SUK2.L.

Доходность

Сравнение доходности MKUW.L и SUK2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) и L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MKUW.L торгуется в USD, в то время как SUK2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUK2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MKUW.L показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у SUK2.L с доходностью -12.76%.

MKUW.L

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.04%
6 месяцев
1.18%
С начала года
0.15%
1 год
3.43%
3 года*
7.89%
5 лет*
7.19%
10 лет*
—

SUK2.L

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
-7.23%
С начала года
-12.76%
1 год
-27.76%
3 года*
-18.78%
5 лет*
-18.06%
10 лет*
-16.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKUW.L и SUK2.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MKUW.L
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)		0.15%25.35%9.15%-8.87%5.99%28.57%-9.88%10.35%
SUK2.L
L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)		-12.76%-27.00%-8.36%-1.47%-23.17%-33.34%1.85%-4.52%

Correlation

The correlation between MKUW.L and SUK2.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)

L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)

Часто сравнивают с MKUW.L:
MKUW.L с FOGB.LMKUW.L с FOOD.LMKUW.L с HTWD.LMKUW.L с IDTW.LMKUW.L с KROP.LMKUW.L с USPY.LMKUW.L с XLKS.L
Часто сравнивают с SUK2.L:
SUK2.L с LDEU.LSUK2.L с LGGL.LSUK2.L с DEL2.LSUK2.L с LEGR.LSUK2.L с LGJP.LSUK2.L с AUCO.LSUK2.L с BCOM.L

Доходность на риск

MKUW.L vs. SUK2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKUW.L
Ранг доходности на риск MKUW.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKUW.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKUW.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKUW.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKUW.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKUW.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SUK2.L
Ранг доходности на риск SUK2.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUK2.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKUW.L c SUK2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) и L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKUW.LSUK2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
-1.21

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
-1.79

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.80

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

-0.91

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

-1.43

+2.48

MKUW.L vs. SUK2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKUW.L на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа SUK2.L равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKUW.L и SUK2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKUW.L и SUK2.L

Максимальная просадка MKUW.L за все время составила -37.76%, что меньше максимальной просадки SUK2.L в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKUW.L и SUK2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKUW.LSUK2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.76%

-98.65%

+60.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-30.34%

+22.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.16%

-49.91%

+35.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.13%

-65.86%

+40.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-98.60%

+95.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-85.88%

+76.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

19.38%

-16.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MKUW.L и SUK2.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) составляет 1.71%, в то время как у L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что MKUW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUK2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKUW.LSUK2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

5.99%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

19.39%

-11.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

22.87%

-12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.76%

25.52%

-12.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

30.86%

-14.37%

Сравнение комиссий MKUW.L и SUK2.L

MKUW.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SUK2.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKUW.L и SUK2.L

Ни MKUW.L, ни SUK2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MKUW.L and SUK2.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MKUW.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MKUW.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for SUK2.L.

MKUW.L is categorized as Emerging Markets Equities, while SUK2.L is Inverse Equities. MKUW.L tracks MSCI Kuwait 20/35 Index, while SUK2.L tracks FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index. They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.50% for MKUW.L and 0.60% for SUK2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKUW.L и SUK2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор