Сравнение MKUW.L с FWRG.L
MKUW.L (Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)) and FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - MKUW.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Kuwait 20/35 Index, while FWRG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MKUW.L returned 7.89%/yr vs 17.27%/yr for FWRG.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. MKUW.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for FWRG.L.
Доходность
Сравнение доходности MKUW.L и FWRG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKUW.L показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у FWRG.L с доходностью 9.66%.
MKUW.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 0.15%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- —
FWRG.L
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -2.41%
- 6 месяцев
- 6.90%
- С начала года
- 9.66%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKUW.L и FWRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MKUW.L Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) | 0.15% | 25.35% | 9.15% | -3.93% |
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 9.66% | 13.84% | 20.11% | 8,531.38% |
Correlation
The correlation between MKUW.L and FWRG.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKUW.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск
MKUW.L
FWRG.L
Сравнение MKUW.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKUW.L | FWRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.36 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.93 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 11.20 | -10.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKUW.L и FWRG.L
Максимальная просадка MKUW.L за все время составила -37.76%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKUW.L и FWRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKUW.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.76% | -18.87% | -18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -7.14% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.16% | -18.87% | +4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -3.18% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -2.23% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 1.87% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKUW.L и FWRG.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) составляет 1.71%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что MKUW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKUW.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 3.09% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 8.51% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.26% | 10.95% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 4,411.54% | -4,398.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 4,411.54% | -4,395.05% |
Сравнение комиссий MKUW.L и FWRG.L
MKUW.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FWRG.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKUW.L и FWRG.L
Ни MKUW.L, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MKUW.L and FWRG.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWRG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWRG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for MKUW.L.
MKUW.L is categorized as Emerging Markets Equities, while FWRG.L is Global Equities. MKUW.L tracks MSCI Kuwait 20/35 Index, while FWRG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.50% for MKUW.L and 0.15% for FWRG.L.
Подберите оптимальное распределение для MKUW.L и FWRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор