PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MKP.TO с IGM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MKP.TO с IGM.TO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MKP.TO (MCAN Mortgage Corporation) and IGM.TO (IGM Financial Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MKP.TO in Mortgage Finance, IGM.TO in Asset Management. Over the past 10 years, MKP.TO returned 16.20%/yr vs 15.15%/yr for IGM.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKP.TO и IGM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в MCAN Mortgage Corporation (MKP.TO) и IGM Financial Inc. (IGM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKP.TO показывает доходность 19.20%, что значительно ниже, чем у IGM.TO с доходностью 38.22%. За последние 10 лет акции MKP.TO превзошли акции IGM.TO по среднегодовой доходности: 16.20% против 15.15% соответственно.

MKP.TO

1 день
-1.26%
1 месяц
4.08%
6 месяцев
18.56%
С начала года
19.20%
1 год
38.77%
3 года*
26.67%
5 лет*
19.24%
10 лет*
16.20%
Всё время*
15.10%

IGM.TO

1 день
-1.14%
1 месяц
5.06%
6 месяцев
26.38%
С начала года
38.22%
1 год
99.02%
3 года*
32.76%
5 лет*
19.96%
10 лет*
15.15%
Всё время*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKP.TO и IGM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKP.TO
MCAN Mortgage Corporation		19.20%33.16%25.69%16.20%-0.17%18.01%1.21%39.09%-18.84%35.42%
IGM.TO
IGM Financial Inc.		38.22%40.97%38.86%-1.67%-12.00%39.16%-0.02%27.73%-25.10%22.04%

Correlation

The correlation between MKP.TO and IGM.TO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2006 г.

0.18

Over the past year, MKP.TO and IGM.TO have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKP.TO:

CA$1.05B

IGM.TO:

CA$19.51B

EPS

MKP.TO:

CA$2.02

IGM.TO:

CA$4.86

Коэффициент P/E

MKP.TO:

12.76

IGM.TO:

17.26

Коэффициент P/S

MKP.TO:

3.76

IGM.TO:

5.17

Коэффициент P/B

MKP.TO:

1.59

IGM.TO:

2.21

Общая выручка (12 мес.)

MKP.TO:

CA$275.66M

IGM.TO:

CA$3.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKP.TO:

CA$174.67M

IGM.TO:

CA$1.57B

EBITDA (12 мес.)

MKP.TO:

CA$112.87M

IGM.TO:

CA$1.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MCAN Mortgage Corporation

IGM Financial Inc.

Часто сравнивают с MKP.TO:
MKP.TO с AI.TOMKP.TO с FC.TOMKP.TO с TF.TOMKP.TO с POW.TOMKP.TO с HCAL.TOMKP.TO с GSY.TOMKP.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с IGM.TO:
IGM.TO с POW.TOIGM.TO с OLY.TOIGM.TO с GWO.TOIGM.TO с FCR-UN.TOIGM.TO с MFC.TOIGM.TO с IFC.TOIGM.TO с IAG.TO

Доходность на риск

MKP.TO vs. IGM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKP.TO
Ранг доходности на риск MKP.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKP.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKP.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKP.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKP.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKP.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IGM.TO
Ранг доходности на риск IGM.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKP.TO c IGM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MCAN Mortgage Corporation (MKP.TO) и IGM Financial Inc. (IGM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKP.TOIGM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
4.17

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
5.14

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.69

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

9.26

-5.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

36.51

-22.99

MKP.TO vs. IGM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKP.TO на текущий момент составляет 2.54, что ниже коэффициента Шарпа IGM.TO равного 4.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKP.TO и IGM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKP.TO и IGM.TO

Максимальная просадка MKP.TO за все время составила -38.16%, что меньше максимальной просадки IGM.TO в -51.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKP.TO и IGM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKP.TOIGM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.16%

-51.72%

+13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-10.75%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.06%

-25.37%

+15.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-32.58%

+13.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-47.65%

+9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-3.55%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-13.12%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.72%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MKP.TO и IGM.TO

Текущая волатильность для MCAN Mortgage Corporation (MKP.TO) составляет 5.31%, в то время как у IGM Financial Inc. (IGM.TO) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что MKP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKP.TOIGM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

8.11%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

20.23%

-8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

23.91%

-8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

21.32%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

22.56%

-2.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKP.TO и IGM.TO

Дивидендная доходность MKP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности IGM.TO в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM.TO
IGM Financial Inc.		2.82%3.64%4.90%6.43%5.96%4.93%6.52%6.04%7.25%5.14%5.91%8.07%
MKP.TO
MCAN Mortgage Corporation		6.52%7.31%8.55%9.31%9.60%7.89%8.62%7.49%10.74%7.34%8.17%9.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKP.TO и IGM.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MCAN Mortgage Corporation и IGM Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
41.60M
925.05M
(MKP.TO) Общая выручка
(IGM.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MKP.TO и IGM.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MCAN Mortgage Corporation и IGM Financial Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
100.0%
55.1%
Активы портфеля
MKP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MCAN Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 41.60M при выручке в 41.60M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

IGM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 509.55M при выручке в 925.05M, что соответствует валовой рентабельности в 55.1%.

MKP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MCAN Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 22.81M при выручке в 41.60M, что соответствует операционной рентабельности 54.8%.

IGM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.21M при выручке в 925.05M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.

MKP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MCAN Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.03M при выручке в 41.60M, что соответствует чистой рентабельности 55.4%.

IGM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 283.82M при выручке в 925.05M, что соответствует чистой рентабельности 30.7%.

Часто задаваемые вопросы

MKP.TO and IGM.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKP.TO и IGM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор