PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MKK1.DE с PRAZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKK1.DE с PRAZ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MKK1.DE (Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF) and PRAZ.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF) are both Europe Equities funds - MKK1.DE tracks the MBI10 Index while PRAZ.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, MKK1.DE returned 6.67%/yr vs 11.36%/yr for PRAZ.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. MKK1.DE charges 1.38%/yr vs 0.05%/yr for PRAZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности MKK1.DE и PRAZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF (MKK1.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKK1.DE показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у PRAZ.DE с доходностью 10.90%.

MKK1.DE

1 день
1.31%
1 месяц
-3.33%
6 месяцев
-5.69%
С начала года
-4.92%
1 год
-7.94%
3 года*
12.95%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

PRAZ.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
-1.85%
6 месяцев
6.79%
С начала года
10.90%
1 год
20.33%
3 года*
16.11%
5 лет*
11.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKK1.DE и PRAZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MKK1.DE
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF		-4.92%-4.69%56.10%5.81%-18.85%28.19%-2.61%
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		10.90%24.75%9.68%19.26%-11.81%26.37%-4.68%

Correlation

The correlation between MKK1.DE and PRAZ.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.07

The correlation between MKK1.DE and PRAZ.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Часто сравнивают с MKK1.DE:
MKK1.DE с GRX.DEMKK1.DE с ROX.DEMKK1.DE с BGX.DEMKK1.DE с CZX.DEMKK1.DE с ECDC.DEMKK1.DE с ESNB.DEMKK1.DE с HUBE.DE
Часто сравнивают с PRAZ.DE:
PRAZ.DE с PRAE.DEPRAZ.DE с LYY0.DEPRAZ.DE с SLMA.DEPRAZ.DE с IBC0.DEPRAZ.DE с IS3U.DEPRAZ.DE с EDM4.DEPRAZ.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

MKK1.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKK1.DE
Ранг доходности на риск MKK1.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKK1.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKK1.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKK1.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKK1.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKK1.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
PRAZ.DE
Ранг доходности на риск PRAZ.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAZ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAZ.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAZ.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAZ.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAZ.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKK1.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF (MKK1.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKK1.DEPRAZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
1.34

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.08
2.01

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.25

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.94

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

7.23

-8.68

MKK1.DE vs. PRAZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKK1.DE на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа PRAZ.DE равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKK1.DE и PRAZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKK1.DE и PRAZ.DE

Максимальная просадка MKK1.DE за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки PRAZ.DE в -39.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKK1.DE и PRAZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKK1.DEPRAZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-39.91%

+6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-10.42%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.67%

-15.47%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-24.11%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.07%

-3.07%

-11.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-6.17%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

2.80%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MKK1.DE и PRAZ.DE

Текущая волатильность для Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF (MKK1.DE) составляет 3.18%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что MKK1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKK1.DEPRAZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

4.17%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

12.77%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

15.19%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

17.03%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

20.02%

-3.96%

Сравнение комиссий MKK1.DE и PRAZ.DE

MKK1.DE берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKK1.DE и PRAZ.DE

Ни MKK1.DE, ни PRAZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MKK1.DE and PRAZ.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.38% for MKK1.DE.

MKK1.DE tracks MBI10 Index, while PRAZ.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Expat and Amundi. Their fees differ too: 1.38% for MKK1.DE and 0.05% for PRAZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKK1.DE и PRAZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор