Сравнение MJMT.DE с ELFC.DE
MJMT.DE (Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR) and ELFC.DE (Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MJMT.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index, while ELFC.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, MJMT.DE returned 11.41%/yr vs 10.14%/yr for ELFC.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MJMT.DE charges 0.23%/yr vs 0.30%/yr for ELFC.DE.
Доходность
Сравнение доходности MJMT.DE и ELFC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MJMT.DE показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у ELFC.DE с доходностью 12.62%.
MJMT.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
ELFC.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам MJMT.DE и ELFC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJMT.DE Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR | 8.02% | 27.24% | 19.93% | 13.04% | -15.57% | 22.09% | 10.97% | 31.75% | -10.54% | 11.30% |
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 12.62% | 17.73% | -0.16% | 15.69% | 1.54% | 21.96% | -7.15% | 19.94% | -4.03% | 6.11% |
Correlation
The correlation between MJMT.DE and ELFC.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2016 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between MJMT.DE and ELFC.DE has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MJMT.DE vs. ELFC.DE — Ранг доходности на риск
MJMT.DE
ELFC.DE
Сравнение MJMT.DE c ELFC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (MJMT.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MJMT.DE | ELFC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.00 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 8.42 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MJMT.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.81 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.73 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.55 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MJMT.DE и ELFC.DE
Максимальная просадка MJMT.DE за все время составила -31.35%, что меньше максимальной просадки ELFC.DE в -37.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJMT.DE и ELFC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MJMT.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.35% | -37.68% | +6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -6.71% | -4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.62% | -15.02% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | -16.85% | -6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.60% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -4.70% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.39% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MJMT.DE и ELFC.DE
Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (MJMT.DE) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что MJMT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MJMT.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 2.62% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 8.07% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 11.12% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 13.76% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 16.40% | -0.16% |
Сравнение комиссий MJMT.DE и ELFC.DE
MJMT.DE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии ELFC.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJMT.DE и ELFC.DE
MJMT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELFC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 4.08% | 4.45% | 4.66% | 4.66% | 4.91% | 3.85% | 2.83% | 3.64% | 4.20% | 3.53% | 3.57% |
MJMT.DE Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MJMT.DE and ELFC.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MJMT.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MJMT.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for ELFC.DE.
MJMT.DE is categorized as Momentum, while ELFC.DE is Europe Equities. MJMT.DE tracks MSCI Europe Momentum Index, while ELFC.DE tracks EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. They also come from different issuers: Amundi and Deka. Their fees differ too: 0.23% for MJMT.DE and 0.30% for ELFC.DE.
Подберите оптимальное распределение для MJMT.DE и ELFC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор