Сравнение MIX.TO с FEQT.NEO
MIX.TO (Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF) and FEQT.NEO (Fidelity All-in-One Equity ETF Fund) are both Diversified Portfolio funds. MIX.TO is passively managed, while FEQT.NEO is actively managed. Over the past year, MIX.TO returned 28.22% vs 25.84% for FEQT.NEO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIX.TO charges 0.00%/yr vs 0.43%/yr for FEQT.NEO.
Доходность
Сравнение доходности MIX.TO и FEQT.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIX.TO показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у FEQT.NEO с доходностью 10.90%.
MIX.TO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 28.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEQT.NEO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIX.TO и FEQT.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MIX.TO Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF | 8.73% | 25.24% |
FEQT.NEO Fidelity All-in-One Equity ETF Fund | 10.90% | 19.42% |
Correlation
The correlation between MIX.TO and FEQT.NEO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between MIX.TO and FEQT.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIX.TO vs. FEQT.NEO — Ранг доходности на риск
MIX.TO
FEQT.NEO
Сравнение MIX.TO c FEQT.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF (MIX.TO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIX.TO | FEQT.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.44 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 3.12 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 13.53 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIX.TO | FEQT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.36 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 1.79 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок MIX.TO и FEQT.NEO
Максимальная просадка MIX.TO за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки FEQT.NEO в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIX.TO и FEQT.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIX.TO | FEQT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.71% | -13.24% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -8.31% | -2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.48% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -1.45% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.91% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIX.TO и FEQT.NEO
Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF (MIX.TO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) имеют волатильность 4.01% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIX.TO | FEQT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.90% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 8.89% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 11.02% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 12.44% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 12.44% | +0.17% |
Сравнение комиссий MIX.TO и FEQT.NEO
MIX.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FEQT.NEO в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIX.TO и FEQT.NEO
Дивидендная доходность MIX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности FEQT.NEO в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEQT.NEO Fidelity All-in-One Equity ETF Fund | 0.82% | 0.91% | 0.91% |
MIX.TO Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF | 1.56% | 1.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MIX.TO and FEQT.NEO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIX.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIX.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.43% for FEQT.NEO.
They also come from different issuers: Hamilton and Fidelity. Their fees differ too: 0.00% for MIX.TO and 0.43% for FEQT.NEO.
Подберите оптимальное распределение для MIX.TO и FEQT.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор