Сравнение MIVU.DE с OUFE.DE
MIVU.DE (Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF) and OUFE.DE (Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR)) are both Large Cap Blend Equities funds - MIVU.DE tracks the MSCI USA Minimum Volatility while OUFE.DE tracks the Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIVU.DE charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for OUFE.DE.
Доходность
Сравнение доходности MIVU.DE и OUFE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MIVU.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
OUFE.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIVU.DE и OUFE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIVU.DE Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF | 2.88% | -3.87% | 22.89% | 5.36% | -4.28% | 31.88% | -5.36% | 9.58% |
OUFE.DE Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) | 0.00% | -3.67% | 27.98% | 10.11% | -13.01% | 42.53% | 7.82% | 12.12% |
Correlation
The correlation between MIVU.DE and OUFE.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2019 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between MIVU.DE and OUFE.DE has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIVU.DE vs. OUFE.DE — Ранг доходности на риск
MIVU.DE
OUFE.DE
Сравнение MIVU.DE c OUFE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) и Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) (OUFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIVU.DE | OUFE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIVU.DE | OUFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MIVU.DE и OUFE.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIVU.DE | OUFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MIVU.DE и OUFE.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIVU.DE | OUFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.89% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | — | — |
Сравнение комиссий MIVU.DE и OUFE.DE
MIVU.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии OUFE.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIVU.DE и OUFE.DE
Ни MIVU.DE, ни OUFE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MIVU.DE and OUFE.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIVU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIVU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for OUFE.DE.
MIVU.DE tracks MSCI USA Minimum Volatility, while OUFE.DE tracks Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors. They also come from different issuers: Amundi and Natixis. Their fees differ too: 0.18% for MIVU.DE and 0.45% for OUFE.DE.
Подберите оптимальное распределение для MIVU.DE и OUFE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор