PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIVO.L с UD02.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIVO.L с UD02.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MIVO.L (Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS) and UD02.L (UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis) are both Europe Equities funds - MIVO.L tracks the MSCI Europe NR EUR while UD02.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, MIVO.L returned 5.55%/yr vs 7.91%/yr for UD02.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MIVO.L charges 0.13%/yr vs 0.28%/yr for UD02.L.

Доходность

Сравнение доходности MIVO.L и UD02.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS (MIVO.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis (UD02.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIVO.L показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у UD02.L с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции MIVO.L уступали акциям UD02.L по среднегодовой доходности: 5.55% против 7.91% соответственно.

MIVO.L

1 день
0.20%
1 месяц
-0.35%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.50%
1 год
10.88%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.97%
10 лет*
5.55%

UD02.L

1 день
0.76%
1 месяц
2.18%
С начала года
8.93%
6 месяцев
9.35%
1 год
14.57%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.66%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIVO.L и UD02.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIVO.L
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS		5.11%17.54%6.50%8.50%-7.95%13.43%1.38%16.36%-13.89%8.90%
UD02.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis		8.93%22.44%0.56%9.91%-9.99%11.20%-2.65%16.38%-5.80%18.66%

Correlation

The correlation between MIVO.L and UD02.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2015 г.

0.82

The correlation between MIVO.L and UD02.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MIVO.L и UD02.L

Секторы
MIVO.L
UD02.L

Финансовые услуги

17.4%
22.8%

Промышленность

16.0%
19.0%

Здравоохранение

13.3%
3.2%

Потребительский защитный сектор

13.1%
18.3%

Коммунальные услуги

10.0%
18.7%

Коммуникационные услуги

9.6%
8.6%

Энергетика

9.3%
2.2%

Сырьевые материалы

3.6%
2.8%

Потребительский циклический сектор

3.5%
1.4%

Технологии

2.7%

-

Недвижимость

1.4%
3.1%

Финансовые услуги

MIVO.L
17.4%
UD02.L
22.8%

Промышленность

MIVO.L
16.0%
UD02.L
19.0%

Здравоохранение

MIVO.L
13.3%
UD02.L
3.2%

Потребительский защитный сектор

MIVO.L
13.1%
UD02.L
18.3%

Коммунальные услуги

MIVO.L
10.0%
UD02.L
18.7%

Коммуникационные услуги

MIVO.L
9.6%
UD02.L
8.6%

Энергетика

MIVO.L
9.3%
UD02.L
2.2%

Сырьевые материалы

MIVO.L
3.6%
UD02.L
2.8%

Потребительский циклический сектор

MIVO.L
3.5%
UD02.L
1.4%

Технологии

MIVO.L
2.7%
UD02.L

-

Недвижимость

MIVO.L
1.4%
UD02.L
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS

UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с MIVO.L:
MIVO.L с IMV.LMIVO.L с MVED.LMIVO.L с EDIV.LMIVO.L с WDEP.LMIVO.L с PRUK.LMIVO.L с CSWG.LMIVO.L с HDEU.L
Часто сравнивают с UD02.L:
UD02.L с FEUZ.LUD02.L с VLEU.DEUD02.L с EEIP.LUD02.L с SX5S.LUD02.L с HDEU.LUD02.L с IMV.LUD02.L с CEUR.L

Доходность на риск

MIVO.L vs. UD02.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIVO.L
Ранг доходности на риск MIVO.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIVO.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIVO.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIVO.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIVO.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIVO.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
UD02.L
Ранг доходности на риск UD02.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD02.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD02.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD02.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD02.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD02.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIVO.L c UD02.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS (MIVO.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis (UD02.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MIVO.LUD02.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.35

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.78

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

1.41

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

4.14

-0.88

MIVO.L vs. UD02.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIVO.L на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD02.L равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIVO.L и UD02.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MIVO.L и UD02.L

Максимальная просадка MIVO.L за все время составила -24.30%, что меньше максимальной просадки UD02.L в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIVO.L и UD02.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIVO.LUD02.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.30%

-33.25%

+8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-9.54%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.39%

-9.54%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-21.37%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.30%

-29.80%

+5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-2.11%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-7.23%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.26%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MIVO.L и UD02.L

Текущая волатильность для Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS (MIVO.L) составляет 1.68%, в то время как у UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis (UD02.L) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что MIVO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UD02.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIVO.LUD02.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

2.23%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

8.30%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

9.94%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

12.43%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.62%

13.83%

-1.21%

Сравнение комиссий MIVO.L и UD02.L

MIVO.L берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии UD02.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIVO.L и UD02.L

MIVO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UD02.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MIVO.L
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UD02.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis		2.26%3.03%4.76%2.56%2.38%2.25%2.16%2.80%2.65%1.92%2.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MIVO.L and UD02.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MIVO.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MIVO.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.28% for UD02.L.

MIVO.L tracks MSCI Europe NR EUR, while UD02.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.13% for MIVO.L and 0.28% for UD02.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIVO.L и UD02.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор