PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIVB.DE с SC0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIVB.DE с SC0D.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MIVB.DE (Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C)) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - MIVB.DE tracks the MSCI Europe SRI Filtered PAB while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, MIVB.DE returned 5.52%/yr vs 11.35%/yr for SC0D.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MIVB.DE charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.

Доходность

Сравнение доходности MIVB.DE и SC0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) (MIVB.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIVB.DE показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у SC0D.DE с доходностью 7.29%.

MIVB.DE

1 день
0.51%
1 месяц
1.45%
С начала года
5.69%
6 месяцев
7.38%
1 год
3.60%
3 года*
7.29%
5 лет*
5.52%
10 лет*
—

SC0D.DE

1 день
0.74%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.29%
6 месяцев
8.66%
1 год
15.55%
3 года*
15.50%
5 лет*
11.35%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIVB.DE и SC0D.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MIVB.DE
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C)		5.69%3.11%7.55%16.88%-15.60%26.63%2.50%31.33%-6.34%
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.29%22.01%10.91%22.46%-9.02%23.19%-3.03%30.01%-7.70%

Correlation

The correlation between MIVB.DE and SC0D.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2018 г.

0.91

The correlation between MIVB.DE and SC0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с MIVB.DE:
MIVB.DE с PE500.PAMIVB.DE с AUM5.DEMIVB.DE с 5HEU.DEMIVB.DE с 6AQQ.DEMIVB.DE с EHF1.DEMIVB.DE с 18MK.DEMIVB.DE с CEMT.DE
Часто сравнивают с SC0D.DE:
SC0D.DE с DECD.DESC0D.DE с VWCG.DESC0D.DE с EXSC.DESC0D.DE с FTGE.DESC0D.DE с GLDSC0D.DE с EXSB.DESC0D.DE с ZPAB.DE

Доходность на риск

MIVB.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIVB.DE
Ранг доходности на риск MIVB.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIVB.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIVB.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIVB.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIVB.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIVB.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIVB.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) (MIVB.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIVB.DESC0D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
0.98

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
1.54

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

1.43

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

4.87

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIVB.DE vs. SC0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIVB.DE на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SC0D.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIVB.DE и SC0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIVB.DESC0D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.98

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.64

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.05

Просадки

Сравнение просадок MIVB.DE и SC0D.DE

Максимальная просадка MIVB.DE за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIVB.DE и SC0D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIVB.DESC0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-38.50%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-10.93%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.73%

-16.54%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-23.38%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.53%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-7.22%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

3.21%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MIVB.DE и SC0D.DE

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) (MIVB.DE) составляет 4.08%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что MIVB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIVB.DESC0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.94%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

12.94%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

15.95%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

17.53%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

18.27%

-1.85%

Сравнение комиссий MIVB.DE и SC0D.DE

MIVB.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIVB.DE и SC0D.DE

Ни MIVB.DE, ни SC0D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MIVB.DE and SC0D.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for MIVB.DE.

MIVB.DE tracks MSCI Europe SRI Filtered PAB, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for MIVB.DE and 0.05% for SC0D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIVB.DE и SC0D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор