Сравнение MINV.L с MWOZ.L
MINV.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - MINV.L tracks the MSCI ACWI NR USD while MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, MINV.L returned 3.15% vs 27.54% for MWOZ.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MINV.L charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности MINV.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MINV.L торгуется в GBp, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MINV.L показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у MWOZ.L с доходностью 10.17%.
MINV.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 7.86%
MWOZ.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MINV.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MINV.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 1.01% | -2.27% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.17% | 8.44% |
Correlation
The correlation between MINV.L and MWOZ.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINV.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
MINV.L
MWOZ.L
Сравнение MINV.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MINV.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.51 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 4.16 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 16.80 | -15.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MINV.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 2.68 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.04 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MINV.L и MWOZ.L
Максимальная просадка MINV.L за все время составила -20.38%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINV.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINV.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -18.50% | -1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -6.63% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -0.15% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -3.16% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.64% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINV.L и MWOZ.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) имеют волатильность 2.55% и 2.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINV.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 2.54% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 7.27% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 10.29% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 13.91% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.85% | 13.91% | -2.06% |
Сравнение комиссий MINV.L и MWOZ.L
MINV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINV.L и MWOZ.L
MINV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MINV.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
MINV.L and MWOZ.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for MINV.L.
MINV.L tracks MSCI ACWI NR USD, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for MINV.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для MINV.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор