PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MINJX с DLDRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINJX с DLDRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MINJX (MFS International Intrinsic Value Fund Class R6) and DLDRX (BNY Mellon Natural Resources Fund) are both mutual funds - MINJX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index, while DLDRX is a Energy Equities fund managed by Dreyfus. Over the past 10 years, MINJX returned 10.20%/yr vs 12.54%/yr for DLDRX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MINJX charges 0.66%/yr vs 0.91%/yr for DLDRX.

Доходность

Сравнение доходности MINJX и DLDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund Class R6 (MINJX) и BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINJX показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у DLDRX с доходностью 17.42%. За последние 10 лет акции MINJX уступали акциям DLDRX по среднегодовой доходности: 10.20% против 12.54% соответственно.

MINJX

1 день
0.50%
1 месяц
-0.72%
6 месяцев
2.37%
С начала года
6.08%
1 год
19.73%
3 года*
15.90%
5 лет*
7.76%
10 лет*
10.20%

DLDRX

1 день
-0.48%
1 месяц
-3.91%
6 месяцев
7.85%
С начала года
17.42%
1 год
35.05%
3 года*
11.19%
5 лет*
17.69%
10 лет*
12.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINJX и DLDRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINJX
MFS International Intrinsic Value Fund Class R6		6.08%33.23%7.45%18.18%-22.97%10.67%20.57%26.01%-8.90%27.25%
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund		17.42%15.04%0.81%1.58%34.18%38.30%6.58%16.64%-17.57%14.05%

Correlation

The correlation between MINJX and DLDRX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.62

The correlation between MINJX and DLDRX shifts across timeframes, from 0.50 (5 years) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Intrinsic Value Fund Class R6

BNY Mellon Natural Resources Fund

Часто сравнивают с MINJX:
MINJX с PISIXMINJX с RNWGXMINJX с VTMGXMINJX с SIMYXMINJX с FLCNXMINJX с FSGEXMINJX с DFIV
Часто сравнивают с DLDRX:
DLDRX с PGNAXDLDRX с DAGVXDLDRX с JEEIXDLDRX с RYVIXDLDRX с DISRXDLDRX с DRLIXDLDRX с SNIEX

Доходность на риск

MINJX vs. DLDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINJX
Ранг доходности на риск MINJX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINJX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINJX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINJX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINJX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINJX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DLDRX
Ранг доходности на риск DLDRX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDRX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDRX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDRX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDRX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDRX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINJX c DLDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund Class R6 (MINJX) и BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MINJXDLDRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.83

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.42

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

3.04

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.33

9.68

-4.35

MINJX vs. DLDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINJX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLDRX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINJX и DLDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MINJX и DLDRX

Максимальная просадка MINJX за все время составила -60.23%, что меньше максимальной просадки DLDRX в -69.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINJX и DLDRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINJXDLDRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.23%

-69.13%

+8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-11.26%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-32.44%

+18.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.01%

-32.44%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.01%

-54.24%

+17.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-8.11%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-20.70%

+8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.53%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MINJX и DLDRX

Текущая волатильность для MFS International Intrinsic Value Fund Class R6 (MINJX) составляет 3.81%, в то время как у BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что MINJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINJXDLDRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.40%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

14.13%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

18.78%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

25.58%

-8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

25.47%

-9.92%

Сравнение комиссий MINJX и DLDRX

MINJX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии DLDRX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINJX и DLDRX

Дивидендная доходность MINJX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности DLDRX в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund		1.99%2.33%7.45%12.42%9.66%5.07%1.11%2.16%1.87%0.63%1.44%1.25%
MINJX
MFS International Intrinsic Value Fund Class R6		8.09%8.58%13.14%12.16%14.96%7.71%5.62%4.23%4.84%2.85%2.02%3.43%

Часто задаваемые вопросы

MINJX and DLDRX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLDRX has higher volatility (4.40%) compared to MINJX (3.81%). In terms of maximum drawdown, MINJX dropped -60.23% vs DLDRX's -69.13%.

DLDRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINJX и DLDRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор